Сравнение TOS с SPXM
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. TOS charges 0.76%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности TOS и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOS и SPXM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 11.45% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOS vs. SPXM — Ранг доходности на риск
TOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXM
Сравнение TOS c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOS | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOS и SPXM
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -5.08% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -0.75% | -8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -0.78% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 7.65% | +19.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 7.57% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 7.57% | +19.43% |
Сравнение комиссий TOS и SPXM
TOS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и SPXM
TOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.76% for TOS.
SPXM has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for TOS.
They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and Azoria. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для TOS и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор