Сравнение TOS с FNDX
TOS (Twin Oak Strategic Solutions ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - TOS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Twin Oak ETF Company, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. TOS is actively managed, while FNDX is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOS charges 0.76%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.
Доходность
Сравнение доходности TOS и FNDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOS
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -7.26%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNDX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 2.14%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 16.53%
- 1 год
- 29.01%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение доходности по годам TOS и FNDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 11.45% |
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 12.16% |
Correlation
The correlation between TOS and FNDX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOS vs. FNDX — Ранг доходности на риск
TOS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNDX
Сравнение TOS c FNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Strategic Solutions ETF (TOS) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOS | FNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOS и FNDX
Максимальная просадка TOS за все время составила -11.72%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOS и FNDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOS | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.72% | -37.72% | +26.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -0.51% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.53% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOS и FNDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOS | FNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.00% | 10.25% | +16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.00% | 15.12% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.00% | 17.43% | +9.57% |
Сравнение комиссий TOS и FNDX
TOS берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOS и FNDX
TOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.46% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOS and FNDX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.76% for TOS.
FNDX has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.00% for TOS.
TOS is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Twin Oak ETF Company and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.76% for TOS and 0.25% for FNDX.
Подберите оптимальное распределение для TOS и FNDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор