PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORYX с TOWFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORYX с TOWFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Torray Fund (TORYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX).

TORYX управляется Torray. Фонд был запущен 18 дек. 1990 г.. TOWFX управляется Oelschlager Investments. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности TORYX и TOWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Torray Fund (TORYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORYX и TOWFX

2026 (YTD)202520242023202220212020
TORYX
Torray Fund		3.40%14.89%13.77%12.57%-0.69%21.40%-2.45%
TOWFX
Towpath Focus Fund		3.84%23.51%13.22%12.33%-2.06%26.52%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, TORYX показывает доходность 3.40%, что значительно ниже, чем у TOWFX с доходностью 3.84%.

TORYX

1 день
0.87%
1 месяц
-1.79%
С начала года
3.40%
6 месяцев
2.87%
1 год
16.79%
3 года*
14.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
9.13%

TOWFX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.85%
С начала года
3.84%
6 месяцев
10.74%
1 год
22.39%
3 года*
17.68%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Torray Fund

Towpath Focus Fund

Часто сравнивают с TORYX:
TORYX с SPYTORYX с VALAXTORYX с ACTIXTORYX с ACIIXTORYX с PSECXTORYX с AUXFXTORYX с AVERX
Часто сравнивают с TOWFX:
TOWFX с SSHFXTOWFX с PRWAXTOWFX с APFWXTOWFX с AVLVXTOWFX с FDETXTOWFX с VEIPXTOWFX с AFVLX

Сравнение комиссий TORYX и TOWFX

TORYX берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TOWFX в 1.11%.

TOWFX
Towpath Focus Fund
TORYX
Torray Fund

Доходность на риск

TORYX vs. TOWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORYX
Ранг доходности на риск TORYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORYX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORYX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TOWFX
Ранг доходности на риск TOWFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOWFX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOWFX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOWFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOWFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORYX c TOWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Torray Fund (TORYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORYXTOWFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.86

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

2.57

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.44

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

12.63

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORYX vs. TOWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORYX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа TOWFX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORYX и TOWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORYXTOWFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.86

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.01

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.02

+0.51

Корреляция

Корреляция между TORYX и TOWFX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORYX и TOWFX

Дивидендная доходность TORYX за последние двенадцать месяцев составляет около 31.96%, что больше доходности TOWFX в 1.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORYX
Torray Fund		31.96%32.38%7.32%6.47%10.55%10.80%3.22%2.66%2.21%7.34%8.93%4.30%
TOWFX
Towpath Focus Fund		1.76%1.82%1.49%2.81%2.05%5.69%5.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TORYX и TOWFX

Максимальная просадка TORYX за все время составила -56.55%, что меньше максимальной просадки TOWFX в -96.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORYX и TOWFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORYXTOWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.55%

-96.18%

+39.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.13%

-9.39%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.53%

-96.18%

+79.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-94.87%

+93.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-21.08%

+13.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.81%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TORYX и TOWFX

Torray Fund (TORYX) и Towpath Focus Fund (TOWFX) имеют волатильность 3.12% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORYXTOWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

3.22%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

6.79%

+1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

12.04%

+4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.16%

1,084.26%

-1,069.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

971.22%

-953.63%