PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORIX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORIX с RYEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TORIX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORIX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		22.82%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%
RYEIX
Rydex Energy Fund		37.40%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, TORIX показывает доходность 22.82%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 37.40%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции RYEIX по среднегодовой доходности: 13.24% против 8.05% соответственно.

TORIX

1 день
-0.81%
1 месяц
3.91%
С начала года
22.82%
6 месяцев
22.35%
1 год
20.48%
3 года*
27.94%
5 лет*
24.92%
10 лет*
13.24%

RYEIX

1 день
-1.73%
1 месяц
11.19%
С начала года
37.40%
6 месяцев
37.42%
1 год
44.04%
3 года*
16.65%
5 лет*
21.40%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Pipeline Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с AMLPTORIX с VOOTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с LNGTORIX с MLPX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с FNARX

Сравнение комиссий TORIX и RYEIX

TORIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund

Доходность на риск

TORIX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORIX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORIXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.80

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.29

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.19

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.76

7.78

-4.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORIX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа RYEIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORIX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORIXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.80

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

0.81

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.25

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.18

+0.25

Корреляция

Корреляция между TORIX и RYEIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORIX и RYEIX

Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.14%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TORIX и RYEIX

Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORIXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-83.50%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-20.09%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-26.94%

+7.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-74.93%

+11.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.73%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.96%

-28.77%

+13.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.65%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TORIX и RYEIX

Текущая волатильность для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) составляет 4.14%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что TORIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORIXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.16%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

14.08%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.37%

25.16%

-6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

26.72%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.99%

31.88%

-6.89%