PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TORIX с PSPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TORIX с PSPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX).

TORIX управляется Tortoise. Фонд был запущен 30 мая 2011 г.. PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г..

Доходность

Сравнение доходности TORIX и PSPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TORIX и PSPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		21.71%4.94%42.91%14.18%22.20%40.84%-29.47%18.33%-15.14%-1.04%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		-22.02%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%

Доходность по периодам

С начала года, TORIX показывает доходность 21.71%, что значительно выше, чем у PSPFX с доходностью -22.02%. За последние 10 лет акции TORIX превзошли акции PSPFX по среднегодовой доходности: 13.14% против 5.96% соответственно.

TORIX

1 день
-0.90%
1 месяц
1.00%
С начала года
21.71%
6 месяцев
21.62%
1 год
18.64%
3 года*
27.56%
5 лет*
24.34%
10 лет*
13.14%

PSPFX

1 день
-25.76%
1 месяц
-35.93%
С начала года
-22.02%
6 месяцев
-8.78%
1 год
37.20%
3 года*
7.37%
5 лет*
2.72%
10 лет*
5.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise MLP & Pipeline Fund

U.S. Global Investors Global Resources Fund

Часто сравнивают с TORIX:
TORIX с TPYPTORIX с AMLPTORIX с VOOTORIX с GDXTORIX с VOOGTORIX с LNGTORIX с MLPX
Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с GHAAX

Сравнение комиссий TORIX и PSPFX

TORIX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии PSPFX в 1.54%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund

Доходность на риск

TORIX vs. PSPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TORIX
Ранг доходности на риск TORIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TORIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TORIX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TORIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TORIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TORIX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TORIX c PSPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) и U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TORIXPSPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.99

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.24

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.05

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

7.49

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TORIX vs. PSPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TORIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSPFX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TORIX и PSPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TORIXPSPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.99

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

0.11

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.26

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.16

+0.27

Корреляция

Корреляция между TORIX и PSPFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TORIX и PSPFX

Дивидендная доходность TORIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности PSPFX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TORIX
Tortoise MLP & Pipeline Fund		4.17%5.03%4.92%4.36%5.28%4.29%5.63%4.39%4.22%2.92%1.87%5.96%
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		1.06%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TORIX и PSPFX

Максимальная просадка TORIX за все время составила -68.58%, что меньше максимальной просадки PSPFX в -79.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TORIX и PSPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TORIXPSPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.58%

-79.09%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.10%

-35.93%

+20.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.75%

-39.15%

+19.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.04%

-56.80%

-6.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-37.57%

+35.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-42.65%

+27.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.50%

5.01%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TORIX и PSPFX

Текущая волатильность для Tortoise MLP & Pipeline Fund (TORIX) составляет 3.84%, в то время как у U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) волатильность равна 30.87%. Это указывает на то, что TORIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TORIXPSPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

30.87%

-27.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

38.04%

-28.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

37.66%

-19.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

25.59%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

23.13%

+1.85%