PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с UFO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 25.77% vs 105.58% for UFO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.92%.

TOPT

1 день
-0.12%
1 месяц
-4.74%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.75%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и UFO

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		5.10%20.35%5.33%
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%23.70%

Correlation

The correlation between TOPT and UFO is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.51

The correlation between TOPT and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и UFO

Секторы
TOPT
UFO

Технологии

46.8%
27.8%

Коммуникационные услуги

18.0%
24.5%

Финансовые услуги

11.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%

-

Энергетика

2.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Промышленность

-

45.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TOPT
46.8%
UFO
27.8%

Коммуникационные услуги

TOPT
18.0%
UFO
24.5%

Финансовые услуги

TOPT
11.4%
UFO
0.0%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.3%
UFO

-

Здравоохранение

TOPT
7.9%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.1%
UFO

-

Энергетика

TOPT
2.6%
UFO

-

Сырьевые материалы

TOPT

-

UFO

-

Промышленность

TOPT

-

UFO
45.8%

Недвижимость

TOPT

-

UFO

-

Коммунальные услуги

TOPT

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

TOPT vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOPTUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
2.58

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.06

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

4.58

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

14.05

-7.16

TOPT vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 1.73, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOPT и UFO

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-50.33%

+29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-22.94%

+9.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-21.95%

+17.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-21.80%

+18.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

7.46%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и UFO

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 4.56%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

20.43%

-15.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

34.11%

-23.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.11%

40.69%

-26.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

30.59%

-10.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.87%

31.16%

-11.29%

Сравнение комиссий TOPT и UFO

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и UFO

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности UFO в 0.31%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.37%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and UFO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to TOPT (4.56%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs UFO's -50.33%.

On 1-year performance, UFO leads with 105.58% vs 25.77% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UFO has performed better with a 105.58% return vs 25.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

TOPT has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.31% for UFO.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while UFO is Global Equities. TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: iShares and ProcureAM. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор