PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с SLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - TOPT is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500 Top 20 Select Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past year, TOPT returned 30.17% vs 110.59% for SLV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью 2.78%.

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
-2.62%
1 месяц
0.41%
С начала года
2.78%
6 месяцев
24.76%
1 год
110.59%
3 года*
45.06%
5 лет*
20.76%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и SLV

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%
SLV
iShares Silver Trust		2.78%144.66%-14.21%

Correlation

The correlation between TOPT and SLV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.21

Сравнение распределения секторов TOPT и SLV

Секторы
TOPT
SLV

Технологии

43.6%

-

Коммуникационные услуги

19.4%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

3.0%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TOPT
43.6%
SLV

-

Коммуникационные услуги

TOPT
19.4%
SLV

-

Финансовые услуги

TOPT
12.4%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.2%
SLV

-

Здравоохранение

TOPT
7.7%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.8%
SLV

-

Энергетика

TOPT
3.0%
SLV

-

Сырьевые материалы

TOPT

-

SLV
100.0%

Промышленность

TOPT

-

SLV

-

Недвижимость

TOPT

-

SLV

-

Коммунальные услуги

TOPT

-

SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

TOPT vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.89

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
2.07

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.62

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

5.64

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.89

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.25

+0.88

Просадки

Сравнение просадок TOPT и SLV

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-76.28%

+55.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-42.45%

+29.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-37.30%

+36.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-44.67%

+41.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

19.67%

-16.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и SLV

Текущая волатильность для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) составляет 3.46%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.30%. Это указывает на то, что TOPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

16.30%

-12.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

58.31%

-48.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

58.90%

-45.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

36.15%

-16.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

31.84%

-12.01%

Сравнение комиссий TOPT и SLV

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и SLV

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and SLV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.30%) compared to TOPT (3.46%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs SLV's -76.28%.

On 1-year performance, SLV leads with 110.59% vs 30.17% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOPT has been the lower-risk option at 3.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SLV has performed better with a 110.59% return vs 30.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

TOPT has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for SLV.

TOPT is categorized as Large Cap Growth Equities, while SLV is Silver. TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.50% for SLV.

TOPT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор