PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOPT с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOPT с RFDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOPT is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past year, TOPT returned 30.17% vs 29.49% for RFDA. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOPT charges 0.20%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности TOPT и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOPT показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у RFDA с доходностью 11.40%.

TOPT

1 день
-0.87%
1 месяц
5.40%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.53%
1 год
30.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFDA

1 день
-0.92%
1 месяц
4.27%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.25%
1 год
29.49%
3 года*
19.19%
5 лет*
13.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOPT и RFDA

2026 (YTD)20252024
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		8.94%20.35%5.03%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		11.40%16.42%1.27%

Correlation

The correlation between TOPT and RFDA is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2024 г.

0.77

The correlation between TOPT and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOPT и RFDA

Секторы
TOPT
RFDA

Технологии

43.6%
19.9%

Коммуникационные услуги

19.4%
8.8%

Финансовые услуги

12.4%
14.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.0%

Здравоохранение

7.7%
8.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.6%

Энергетика

3.0%
12.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

5.0%

Коммунальные услуги

-

5.0%

Технологии

TOPT
43.6%
RFDA
19.9%

Коммуникационные услуги

TOPT
19.4%
RFDA
8.8%

Финансовые услуги

TOPT
12.4%
RFDA
14.7%

Потребительский циклический сектор

TOPT
9.2%
RFDA
7.0%

Здравоохранение

TOPT
7.7%
RFDA
8.8%

Потребительский защитный сектор

TOPT
4.8%
RFDA
7.6%

Энергетика

TOPT
3.0%
RFDA
12.5%

Сырьевые материалы

TOPT

-

RFDA
1.8%

Промышленность

TOPT

-

RFDA
8.9%

Недвижимость

TOPT

-

RFDA
5.0%

Коммунальные услуги

TOPT

-

RFDA
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с SCHDRFDA с HYGRFDA с IAU

Доходность на риск

TOPT vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOPT c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOPTRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.55

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.52

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

5.44

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

19.87

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOPT vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOPT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOPT и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOPTRFDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.55

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.79

+0.33

Просадки

Сравнение просадок TOPT и RFDA

Максимальная просадка TOPT за все время составила -21.21%, что меньше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOPT и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOPTRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.21%

-34.60%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-5.45%

-7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.92%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.48%

-3.74%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.49%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности TOPT и RFDA

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что TOPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOPTRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.66%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

8.47%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.68%

11.64%

+2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.83%

15.73%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

16.85%

+2.98%

Сравнение комиссий TOPT и RFDA

TOPT берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOPT и RFDA

Дивидендная доходность TOPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности RFDA в 1.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.77%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.36%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOPT and RFDA have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOPT has higher volatility (3.46%) compared to RFDA (2.66%). In terms of maximum drawdown, TOPT dropped -21.21% vs RFDA's -34.60%.

On 1-year performance, TOPT leads with 30.17% vs 29.49% for RFDA. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOPT has performed better with a 30.17% return vs 29.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.77%, compared with 0.36% for TOPT.

They also come from different issuers: iShares and SS&C. Their fees differ too: 0.20% for TOPT and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOPT и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор