Сравнение TON-USD с TRX-USD
TON-USD (Toncoin) and TRX-USD (Tronix) are both cryptocurrencies. Over the past 3 years, TON-USD returned 2.79%/yr vs 63.69%/yr for TRX-USD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TON-USD и TRX-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TON-USD показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у TRX-USD с доходностью 13.87%.
TON-USD
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -6.12%
- 6 месяцев
- 3.83%
- 1 год
- -45.11%
- 3 года*
- 2.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRX-USD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -13.76%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 63.69%
- 5 лет*
- 38.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TON-USD и TRX-USD
Correlation
The correlation between TON-USD and TRX-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TON-USD vs. TRX-USD — Ранг доходности на риск
TON-USD
TRX-USD
Сравнение TON-USD c TRX-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toncoin (TON-USD) и Tronix (TRX-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TON-USD | TRX-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.69 | -1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.21 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TON-USD и TRX-USD
Максимальная просадка TON-USD за все время составила -85.31%, что меньше максимальной просадки TRX-USD в -95.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TON-USD и TRX-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TON-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.31% | -95.89% | +10.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -26.58% | -39.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.31% | -50.98% | -34.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.97% | -25.27% | -55.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.34% | -62.33% | +9.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.33% | 9.54% | +24.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TON-USD и TRX-USD
Toncoin (TON-USD) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Tronix (TRX-USD) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что TON-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRX-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TON-USD | TRX-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 8.71% | +19.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.97% | 17.91% | +44.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.00% | 23.68% | +42.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.67% | 57.23% | +33.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.67% | 110.00% | -19.33% |
Часто задаваемые вопросы
TON-USD and TRX-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TON-USD has higher volatility (27.86%) compared to TRX-USD (8.71%). In terms of maximum drawdown, TON-USD dropped -85.31% vs TRX-USD's -95.89%.
TRX-USD currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TON-USD и TRX-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор