Сравнение TOLZ с SSPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY).
TOLZ и SSPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г.. SSPY - это пассивный фонд от Syntax Advisors, который отслеживает доходность Syntax Stratified LargeCap Index. Фонд был запущен 4 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и SSPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLZ и SSPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.27% | 14.76% | -2.14% |
SSPY Syntax Stratified LargeCap ETF | 1.59% | 12.88% | -0.90% |
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SSPY с доходностью 1.59%.
TOLZ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.31%
- 10 лет*
- 8.41%
SSPY
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLZ и SSPY
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SSPY в 0.30%.
Доходность на риск
TOLZ vs. SSPY — Ранг доходности на риск
TOLZ
SSPY
Сравнение TOLZ c SSPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | SSPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.89 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.36 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.20 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.26 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 5.94 | +4.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | SSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 0.89 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между TOLZ и SSPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и SSPY
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SSPY в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
SSPY Syntax Stratified LargeCap ETF | 1.36% | 1.38% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и SSPY
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки SSPY в -16.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и SSPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLZ | SSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -16.16% | -23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.82% | -12.14% | +3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -5.65% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -2.44% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.58% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и SSPY
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.63%, в то время как у Syntax Stratified LargeCap ETF (SSPY) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLZ | SSPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.91% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 8.08% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.97% | 16.22% | -3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 14.99% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.30% | 14.99% | +1.31% |