Сравнение TOLZ с KCSH
TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. Both are passively managed. Over the past year, TOLZ returned 13.97% vs 4.06% for KCSH. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у KCSH с доходностью 1.49%.
TOLZ
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 13.97%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 7.75%
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOLZ и KCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.31% | 14.76% | 4.99% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 1.49% | 4.49% | 1.94% |
Correlation
The correlation between TOLZ and KCSH is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLZ vs. KCSH — Ранг доходности на риск
TOLZ
KCSH
Сравнение TOLZ c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLZ | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 2.16 | -0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 7.00 | -4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 59.08 | -50.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLZ | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.30 | -1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 3.26 | -2.85 |
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и KCSH
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLZ | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -0.58% | -38.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -0.58% | -4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | 0.00% | -3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -0.03% | -6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 0.07% | +1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и KCSH
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLZ | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 0.06% | +3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.20% | 0.83% | +7.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 1.24% | +9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.99% | 1.33% | +12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 1.33% | +14.96% |
Сравнение комиссий TOLZ и KCSH
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KCSH в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и KCSH
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности KCSH в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.97% | 4.35% | 2.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
TOLZ and KCSH have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to KCSH (0.06%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs KCSH's -0.58%.
On 1-year performance, TOLZ leads with 13.97% vs 4.06% for KCSH. On fees, KCSH is cheaper at 0.20% per year. On volatility, KCSH has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TOLZ has performed better with a 13.97% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KCSH is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.
KCSH has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.66% for TOLZ.
TOLZ is categorized as Industrials Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while KCSH tracks Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. They also come from different issuers: ProShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.20% for KCSH.
KCSH currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOLZ и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор