Сравнение TOLZ с FEAC
TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) and FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index, while FEAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. TOLZ is passively managed, while FEAC is actively managed. Over the past year, TOLZ returned 16.35% vs 26.41% for FEAC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. TOLZ charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for FEAC.
Доходность
Сравнение доходности TOLZ и FEAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLZ показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у FEAC с доходностью 9.92%.
TOLZ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 12.14%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 7.93%
FEAC
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOLZ и FEAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 12.09% | 14.76% | -3.90% |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 9.92% | 18.01% | -1.87% |
Correlation
The correlation between TOLZ and FEAC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.25 |
The correlation between TOLZ and FEAC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLZ vs. FEAC — Ранг доходности на риск
TOLZ
FEAC
Сравнение TOLZ c FEAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) и Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOLZ | FEAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.26 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 13.64 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOLZ и FEAC
Максимальная просадка TOLZ за все время составила -39.33%, что больше максимальной просадки FEAC в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLZ и FEAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLZ | FEAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.33% | -18.96% | -20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -8.15% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -2.75% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -2.54% | -4.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.94% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLZ и FEAC
Текущая волатильность для ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) составляет 3.24%, в то время как у Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что TOLZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLZ | FEAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | 5.35% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 10.21% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.41% | 13.30% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 17.64% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.64% | -1.41% |
Сравнение комиссий TOLZ и FEAC
TOLZ берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FEAC в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLZ и FEAC
Дивидендная доходность TOLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности FEAC в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.79% | 0.94% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.63% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
TOLZ and FEAC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FEAC has higher volatility (5.35%) compared to TOLZ (3.24%). In terms of maximum drawdown, TOLZ dropped -39.33% vs FEAC's -18.96%.
On 1-year performance, FEAC leads with 26.41% vs 16.35% for TOLZ. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FEAC has performed better with a 26.41% return vs 16.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for TOLZ.
TOLZ has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 0.79% for FEAC.
TOLZ is categorized as Industrials Equities, while FEAC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: ProShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.46% for TOLZ and 0.18% for FEAC.
FEAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOLZ и FEAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор