Сравнение FEAC с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
FEAC и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FEAC и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FEAC и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | -4.06% | 11.12% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
FEAC
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -1.29%
- 1 год
- 18.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FEAC и SPXM
FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
FEAC vs. SPXM — Ранг доходности на риск
FEAC
SPXM
Сравнение FEAC c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAC | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.83 | -1.37 |
Корреляция
Корреляция между FEAC и SPXM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и SPXM
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 1.00% | 0.94% | 0.12% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FEAC и SPXM
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| FEAC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -5.08% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -0.75% | -5.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.78% | -0.80% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FEAC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 9.38% | +9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 9.38% | +8.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 9.38% | +8.68% |