Сравнение FEAC с SPXM
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FEAC
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 30.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 12.42% | 11.12% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between FEAC and SPXM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. SPXM — Ранг доходности на риск
FEAC
SPXM
Сравнение FEAC c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FEAC | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FEAC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок FEAC и SPXM
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -5.08% | -13.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -0.75% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -0.79% | -1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 8.18% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 8.18% | +9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 8.18% | +9.32% |
Сравнение комиссий FEAC и SPXM
FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и SPXM
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.85% | 0.94% | 0.12% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEAC and SPXM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
FEAC has the higher dividend yield at 0.85%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Fidelity and Azoria. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор