Сравнение FEAC с DYNF
FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEAC returned 26.41% vs 27.42% for DYNF. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.
Доходность
Сравнение доходности FEAC и DYNF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEAC показывает доходность 9.92%, а DYNF немного выше – 10.04%.
FEAC
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 9.92%
- 6 месяцев
- 8.83%
- 1 год
- 26.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DYNF
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 10.04%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FEAC и DYNF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 9.92% | 18.01% | -1.87% |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 10.04% | 20.00% | -0.87% |
Correlation
The correlation between FEAC and DYNF is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г. | 0.95 |
The correlation between FEAC and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEAC vs. DYNF — Ранг доходности на риск
FEAC
DYNF
Сравнение FEAC c DYNF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEAC | DYNF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.18 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 14.86 | -1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEAC и DYNF
Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и DYNF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEAC | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.96% | -34.72% | +15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | -8.67% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -1.97% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -5.94% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.85% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEAC и DYNF
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) имеют волатильность 5.35% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEAC | DYNF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.38% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.21% | 10.64% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.30% | 13.24% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.64% | 17.62% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 19.91% | -2.27% |
Сравнение комиссий FEAC и DYNF
FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEAC и DYNF
Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности DYNF в 0.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 0.81% | 1.01% | 0.65% | 1.11% | 1.66% | 2.89% | 1.52% | 1.22% |
FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | 0.79% | 0.94% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FEAC and DYNF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DYNF has higher volatility (5.38%) compared to FEAC (5.35%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs DYNF's -34.72%.
On 1-year performance, DYNF leads with 27.42% vs 26.41% for FEAC. On fees, FEAC is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DYNF has performed better with a 27.42% return vs 26.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FEAC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.
DYNF has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.79% for FEAC.
They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.26% for DYNF.
DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEAC и DYNF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор