PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEAC с DYNF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF).

FEAC и DYNF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEAC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 19 нояб. 2024 г.. DYNF - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 19 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FEAC и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEAC и DYNF

2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		-4.06%18.01%-1.69%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		-4.07%20.00%-1.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FEAC показывает доходность -4.06%, а DYNF немного ниже – -4.07%.

FEAC

1 день
2.43%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-1.29%
1 год
18.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DYNF

1 день
3.10%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-1.24%
1 год
20.58%
3 года*
22.69%
5 лет*
12.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с AVUSFEAC с SCHGFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с IWVFEAC с SCHB
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с VTIDYNF с SCHGDYNF с BRNY

Сравнение комиссий FEAC и DYNF

FEAC берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DYNF в 0.30%.

DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Доходность на риск

FEAC vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACDYNFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.14

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.68

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.86

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.47

8.87

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.72

-0.26

Корреляция

Корреляция между FEAC и DYNF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и DYNF

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DYNF в 1.03%

TTM2025202420232022202120202019
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		1.00%0.94%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		1.03%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FEAC и DYNF

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и DYNF.

Загрузка...

Показатели просадок

FEACDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-34.72%

+15.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-11.45%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.92%

-5.83%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-6.11%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.40%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и DYNF

Текущая волатильность для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) составляет 5.05%, в то время как у BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FEAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEACDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.52%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.97%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

18.19%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

17.49%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

20.05%

-1.99%