PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEAC с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEAC с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FEAC (Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, FEAC returned 30.36% vs 32.34% for AVUS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FEAC charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for AVUS.

Доходность

Сравнение доходности FEAC и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEAC показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

FEAC

1 день
-0.54%
1 месяц
6.25%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.00%
1 год
30.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEAC и AVUS

2026 (YTD)20252024
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		12.42%18.01%-1.69%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%-2.69%

Correlation

The correlation between FEAC and AVUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г.

0.95

The correlation between FEAC and AVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FEAC:
FEAC с VTIFEAC с DYNFFEAC с SCHGFEAC с ONEQFEAC с VTFEAC с QMARFEAC с SPXM
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

FEAC vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEAC
Ранг доходности на риск FEAC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEAC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEAC: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEAC: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEAC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEAC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEAC c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEACAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.68

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.66

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.14

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.36

18.85

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEAC vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEAC на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUS равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEAC и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEACAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.80

+0.30

Просадки

Сравнение просадок FEAC и AVUS

Максимальная просадка FEAC за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEAC и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEACAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-37.04%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-7.85%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.46%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.55%

-5.09%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.72%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FEAC и AVUS

Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF (FEAC) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) имеют волатильность 3.10% и 2.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEACAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.98%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

9.00%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

12.15%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.29%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

20.85%

-3.35%

Сравнение комиссий FEAC и AVUS

FEAC берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии AVUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEAC и AVUS

Дивидендная доходность FEAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%
FEAC
Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF		0.85%0.94%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FEAC and AVUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FEAC has higher volatility (3.10%) compared to AVUS (2.98%). In terms of maximum drawdown, FEAC dropped -18.96% vs AVUS's -37.04%.

On 1-year performance, AVUS leads with 32.34% vs 30.36% for FEAC. On fees, AVUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVUS has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVUS has performed better with a 32.34% return vs 30.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for FEAC.

AVUS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.85% for FEAC.

They also come from different issuers: Fidelity and American Century. Their fees differ too: 0.18% for FEAC and 0.15% for AVUS.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEAC и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор