Сравнение TOLL с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
TOLL и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TOLL и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOLL и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | -4.23% | 11.36% | 12.79% | 15.37% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -4.05% | 16.94% | 23.93% | 17.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TOLL показывает доходность -4.23%, а SCHB немного выше – -4.05%.
TOLL
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOLL и SCHB
TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
TOLL vs. SCHB — Ранг доходности на риск
TOLL
SCHB
Сравнение TOLL c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLL | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.98 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.50 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.51 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.92 | 7.15 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLL | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.98 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между TOLL и SCHB составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и SCHB
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SCHB в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.33% | 0.32% | 1.99% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.18% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOLL и SCHB
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOLL | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -35.27% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.22% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -6.26% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.43% | -4.15% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.58% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и SCHB
Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.65% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOLL | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 5.48% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 9.75% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.18% | 18.33% | +0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 17.25% | -1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 18.30% | -2.54% |