Сравнение TOLL с ITOL
TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and ITOL (Tema International Durable Quality ETF) are both exchange-traded funds - TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema, while ITOL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.60%/yr for ITOL.
Доходность
Сравнение доходности TOLL и ITOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOLL показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у ITOL с доходностью 0.58%.
TOLL
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 13.26%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOLL и ITOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 13.26% | 2.74% |
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.58% | 3.85% |
Correlation
The correlation between TOLL and ITOL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOLL vs. ITOL — Ранг доходности на риск
TOLL
ITOL
Сравнение TOLL c ITOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Tema International Durable Quality ETF (ITOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOLL | ITOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.49 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOLL | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.35 | +0.77 |
Просадки
Сравнение просадок TOLL и ITOL
Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, примерно равная максимальной просадке ITOL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и ITOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOLL | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.54% | -15.54% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.26% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.46% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.59% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOLL и ITOL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOLL | ITOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 17.90% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.90% | -2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 17.90% | -2.08% |
Сравнение комиссий TOLL и ITOL
TOLL берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии ITOL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOLL и ITOL
Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности ITOL в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ITOL Tema International Durable Quality ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.28% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
TOLL and ITOL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.60% for ITOL.
TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.13% for ITOL.
TOLL is categorized as Large Cap Growth Equities, while ITOL is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.60% for ITOL.
Подберите оптимальное распределение для TOLL и ITOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор