PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLL с DSPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLL с DSPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) and DSPY (Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy) are both exchange-traded funds - TOLL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Tema, while DSPY is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Tema. Both are actively managed. Over the past year, TOLL returned 19.11% vs 26.81% for DSPY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. TOLL charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for DSPY.

Доходность

Сравнение доходности TOLL и DSPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLL показывает доходность 13.26%, что значительно выше, чем у DSPY с доходностью 12.26%.

TOLL

1 день
0.58%
1 месяц
7.88%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.02%
1 год
19.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

DSPY

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.63%
1 год
26.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLL и DSPY

2026 (YTD)2025
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		13.26%9.86%
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		12.26%18.46%

Correlation

The correlation between TOLL and DSPY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between TOLL and DSPY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOLL и DSPY

Секторы
TOLL
DSPY

Технологии

32.0%
28.8%

Финансовые услуги

26.5%
14.2%

Промышленность

16.9%
10.8%

Здравоохранение

12.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.0%
6.4%

Сырьевые материалы

3.4%
2.3%

Коммунальные услуги

1.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Энергетика

-

4.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

TOLL
32.0%
DSPY
28.8%

Финансовые услуги

TOLL
26.5%
DSPY
14.2%

Промышленность

TOLL
16.9%
DSPY
10.8%

Здравоохранение

TOLL
12.7%
DSPY
10.6%

Потребительский защитный сектор

TOLL
7.0%
DSPY
6.4%

Сырьевые материалы

TOLL
3.4%
DSPY
2.3%

Коммунальные услуги

TOLL
1.6%
DSPY
3.0%

Коммуникационные услуги

TOLL

-

DSPY
7.7%

Потребительский циклический сектор

TOLL

-

DSPY
9.3%

Энергетика

TOLL

-

DSPY
4.4%

Недвижимость

TOLL

-

DSPY
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy

Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с QPXTOLL с MOATTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLD
Часто сравнивают с DSPY:
DSPY с VOLTDSPY с BDGSDSPY с RSHODSPY с SCHXDSPY с CANCDSPY с CVSEDSPY с FTIF

Доходность на риск

TOLL vs. DSPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
DSPY
Ранг доходности на риск DSPY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLL c DSPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) и Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLLDSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.41

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.34

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.57

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.49

16.34

-9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLL vs. DSPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLL на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа DSPY равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLL и DSPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLLDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.41

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.68

-0.56

Просадки

Сравнение просадок TOLL и DSPY

Максимальная просадка TOLL за все время составила -15.54%, что больше максимальной просадки DSPY в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLL и DSPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLLDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.54%

-12.15%

-3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-7.55%

-3.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.36%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-1.25%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.64%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLL и DSPY

Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy (DSPY) с волатильностью 2.82%. Это указывает на то, что TOLL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLLDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

2.82%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

8.52%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

11.21%

+3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.82%

16.53%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.82%

16.53%

-0.71%

Сравнение комиссий TOLL и DSPY

TOLL берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DSPY в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLL и DSPY

Дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DSPY в 0.74%

ПозицияTTM202520242023
DSPY
Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy		0.74%0.72%0.00%0.00%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%

Часто задаваемые вопросы

TOLL and DSPY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (4.64%) compared to DSPY (2.82%). In terms of maximum drawdown, TOLL dropped -15.54% vs DSPY's -12.15%.

On 1-year performance, DSPY leads with 26.81% vs 19.11% for TOLL. On fees, DSPY is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DSPY has been the lower-risk option at 2.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DSPY has performed better with a 26.81% return vs 19.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSPY is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for TOLL.

DSPY has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.28% for TOLL.

TOLL is categorized as Large Cap Growth Equities, while DSPY is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.55% for TOLL and 0.18% for DSPY.

DSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLL и DSPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор