PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с SCGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с SCGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. SCGSX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и SCGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и SCGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.00%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		-14.32%12.34%26.27%38.61%-30.88%22.41%38.60%36.98%-1.96%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.00%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям SCGSX по среднегодовой доходности: 7.12% против 13.55% соответственно.

TOLIX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.57%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
14.76%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.12%

SCGSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.41%
С начала года
-14.32%
6 месяцев
-14.91%
1 год
4.68%
3 года*
14.02%
5 лет*
7.30%
10 лет*
13.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

DWS Capital Growth Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAZXTOLIX с KDHAX
Часто сравнивают с SCGSX:
SCGSX с FXAIXSCGSX с VUGSCGSX с POGAXSCGSX с VOOSCGSX с AAAAXSCGSX с SCOBXSCGSX с MGINX

Сравнение комиссий TOLIX и SCGSX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCGSX в 0.66%.

TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund
SCGSX
DWS Capital Growth Fund

Доходность на риск

TOLIX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SCGSX
Ранг доходности на риск SCGSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCGSX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCGSX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCGSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXSCGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.23

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.49

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.07

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

0.09

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

0.31

+7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. SCGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SCGSX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и SCGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXSCGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.23

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.06

Корреляция

Корреляция между TOLIX и SCGSX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и SCGSX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности SCGSX в 8.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.04%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
SCGSX
DWS Capital Growth Fund		8.90%7.62%9.06%7.18%7.81%6.64%5.59%5.98%17.00%9.08%8.49%11.02%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и SCGSX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и SCGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXSCGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-50.63%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-18.09%

+9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-35.81%

+10.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-35.81%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-18.09%

+13.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-12.85%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.25%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и SCGSX

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.72%, в то время как у DWS Capital Growth Fund (SCGSX) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXSCGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.48%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

11.86%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

21.03%

-7.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

20.76%

-6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

20.40%

-4.53%