PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с RYEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOLIX с RYEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX).

TOLIX управляется DWS. Фонд был запущен 23 июн. 2008 г.. RYEIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 20 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и RYEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOLIX и RYEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		9.00%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
RYEIX
Rydex Energy Fund		37.40%6.96%0.49%1.87%49.54%50.70%-34.24%6.50%-25.31%-6.17%

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 9.00%, что значительно ниже, чем у RYEIX с доходностью 37.40%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям RYEIX по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.05% соответственно.

TOLIX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.57%
С начала года
9.00%
6 месяцев
8.46%
1 год
14.76%
3 года*
11.49%
5 лет*
7.92%
10 лет*
7.12%

RYEIX

1 день
-1.73%
1 месяц
11.19%
С начала года
37.40%
6 месяцев
37.42%
1 год
44.04%
3 года*
16.65%
5 лет*
21.40%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Rydex Energy Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с HWMTOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с SPYTOLIX с SEMGXTOLIX с AAAZXTOLIX с KDHAX
Часто сравнивают с RYEIX:
RYEIX с APWEXRYEIX с SWPPXRYEIX с PRPFXRYEIX с VFINXRYEIX с HJPNXRYEIX с NMFIXRYEIX с TORIX

Сравнение комиссий TOLIX и RYEIX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии RYEIX в 1.36%.

RYEIX
Rydex Energy Fund
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund

Доходность на риск

TOLIX vs. RYEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RYEIX
Ранг доходности на риск RYEIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYEIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYEIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYEIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYEIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c RYEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и Rydex Energy Fund (RYEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXRYEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.80

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.29

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.81

2.19

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

7.78

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. RYEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа RYEIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и RYEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXRYEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.80

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.81

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.18

+0.26

Корреляция

Корреляция между TOLIX и RYEIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и RYEIX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.04%, что больше доходности RYEIX в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.04%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%
RYEIX
Rydex Energy Fund		1.83%2.51%3.84%2.68%2.55%0.50%2.38%0.78%0.81%0.71%0.62%0.43%

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и RYEIX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что меньше максимальной просадки RYEIX в -83.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и RYEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOLIXRYEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-83.50%

+40.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-20.09%

+11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-26.94%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-74.93%

+39.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.68%

-1.73%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-28.77%

+21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

5.65%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и RYEIX

Текущая волатильность для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) составляет 3.72%, в то время как у Rydex Energy Fund (RYEIX) волатильность равна 5.16%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOLIXRYEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

5.16%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

14.08%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.04%

25.16%

-12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

26.72%

-12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

31.88%

-16.01%