PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOLIX с AIFRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOLIX с AIFRX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TOLIX (DWS RREEF Global Infrastructure Fund) and AIFRX (abrdn Global Infrastructure Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, TOLIX returned 6.64%/yr vs 10.19%/yr for AIFRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TOLIX charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for AIFRX.

Доходность

Сравнение доходности TOLIX и AIFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOLIX показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у AIFRX с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции TOLIX уступали акциям AIFRX по среднегодовой доходности: 6.64% против 10.19% соответственно.

TOLIX

1 день
0.85%
1 месяц
-2.23%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.17%
1 год
10.18%
3 года*
12.07%
5 лет*
6.17%
10 лет*
6.64%

AIFRX

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.23%
С начала года
11.40%
6 месяцев
11.51%
1 год
20.29%
3 года*
15.83%
5 лет*
9.29%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOLIX и AIFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		8.74%12.73%11.98%1.93%-9.26%20.37%-1.90%29.21%-11.05%13.61%
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		11.40%26.92%2.88%13.10%-7.95%15.61%1.87%28.41%-9.31%25.24%

Correlation

The correlation between TOLIX and AIFRX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г.

0.86

The correlation between TOLIX and AIFRX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS RREEF Global Infrastructure Fund

abrdn Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с TOLIX:
TOLIX с BTALTOLIX с ICFTOLIX с HWMTOLIX с SPYTOLIX с AAAZXTOLIX с MGINXTOLIX с AAAAX
Часто сравнивают с AIFRX:
AIFRX с PAVEAIFRX с IGNAXAIFRX с CGFIXAIFRX с FMGIXAIFRX с OEPIXAIFRX с HQHAIFRX с SPY

Доходность на риск

TOLIX vs. AIFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOLIX
Ранг доходности на риск TOLIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
AIFRX
Ранг доходности на риск AIFRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFRX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFRX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFRX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFRX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFRX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOLIX c AIFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) и abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOLIXAIFRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.99

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.79

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.35

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

3.12

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

11.60

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOLIX vs. AIFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOLIX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа AIFRX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOLIX и AIFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOLIXAIFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.99

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.67

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.27

Просадки

Сравнение просадок TOLIX и AIFRX

Максимальная просадка TOLIX за все время составила -42.68%, что больше максимальной просадки AIFRX в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOLIX и AIFRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOLIXAIFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.68%

-38.38%

-4.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-6.42%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-15.76%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-22.75%

-2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.19%

-38.38%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.91%

-3.45%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-5.46%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

1.72%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TOLIX и AIFRX

DWS RREEF Global Infrastructure Fund (TOLIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что TOLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOLIXAIFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.31%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.19%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.88%

10.06%

+0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

14.03%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.87%

+0.04%

Сравнение комиссий TOLIX и AIFRX

TOLIX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии AIFRX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOLIX и AIFRX

Дивидендная доходность TOLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.07%, что больше доходности AIFRX в 7.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIFRX
abrdn Global Infrastructure Fund		7.05%7.80%8.13%3.46%4.86%5.31%3.45%4.01%3.96%3.80%4.37%4.55%
TOLIX
DWS RREEF Global Infrastructure Fund		10.07%10.99%9.47%2.67%8.92%6.06%1.68%2.00%2.57%2.10%1.34%1.86%

Часто задаваемые вопросы

TOLIX and AIFRX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLIX has higher volatility (3.59%) compared to AIFRX (3.31%). In terms of maximum drawdown, TOLIX dropped -42.68% vs AIFRX's -38.38%.

AIFRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOLIX и AIFRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор