PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с TOPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с TOPT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and TOPT (iShares Top 20 U.S. Stocks ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - TOK tracks the MSCI Kokusai Index while TOPT tracks the S&P 500 Top 20 Select Index. Both are passively managed. Over the past year, TOK returned 21.00% vs 19.51% for TOPT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TOK charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for TOPT.

Доходность

Сравнение доходности TOK и TOPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у TOPT с доходностью 2.58%.

TOK

1 день
0.08%
1 месяц
-1.82%
С начала года
7.46%
6 месяцев
6.37%
1 год
21.00%
3 года*
19.74%
5 лет*
11.45%
10 лет*
14.04%

TOPT

1 день
-0.84%
1 месяц
-5.87%
С начала года
2.58%
6 месяцев
1.28%
1 год
19.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и TOPT

2026 (YTD)20252024
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		7.46%20.83%0.40%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		2.58%20.35%5.33%

Correlation

The correlation between TOK and TOPT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2024 г.

0.86

The correlation between TOK and TOPT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOK и TOPT

Секторы
TOK
TOPT

Технологии

30.8%
46.8%

Финансовые услуги

15.5%
11.4%

Промышленность

10.0%

-

Здравоохранение

9.0%
7.9%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.5%
18.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.1%

Энергетика

4.1%
2.6%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

TOK
30.8%
TOPT
46.8%

Финансовые услуги

TOK
15.5%
TOPT
11.4%

Промышленность

TOK
10.0%
TOPT

-

Здравоохранение

TOK
9.0%
TOPT
7.9%

Потребительский циклический сектор

TOK
8.7%
TOPT
9.3%

Коммуникационные услуги

TOK
8.5%
TOPT
18.0%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.3%
TOPT
4.1%

Энергетика

TOK
4.1%
TOPT
2.6%

Сырьевые материалы

TOK
3.3%
TOPT

-

Коммунальные услуги

TOK
2.9%
TOPT

-

Недвижимость

TOK
1.7%
TOPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

iShares Top 20 U.S. Stocks ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с QQQTOK с VYM
Часто сравнивают с TOPT:
TOPT с QTOPTOPT с QQQTOPT с MAGSTOPT с VOOTOPT с XLGTOPT с QQQMTOPT с SCHG

Доходность на риск

TOK vs. TOPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TOPT
Ранг доходности на риск TOPT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOPT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOPT: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOPT: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOPT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOPT: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c TOPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOKTOPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.36

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
1.93

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.49

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.31

5.38

+4.93

TOK vs. TOPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOPT равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и TOPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOK и TOPT

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки TOPT в -21.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и TOPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKTOPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-21.21%

-34.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-13.13%

+4.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-7.02%

+4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.50%

-3.50%

-5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.63%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и TOPT

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 4.43%, в то время как у iShares Top 20 U.S. Stocks ETF (TOPT) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKTOPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.59%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.34%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.42%

14.46%

-2.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

19.92%

-3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

19.92%

-2.80%

Сравнение комиссий TOK и TOPT

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TOPT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и TOPT

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности TOPT в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.34%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%
TOPT
iShares Top 20 U.S. Stocks ETF		0.40%0.38%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOK and TOPT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOPT has higher volatility (5.59%) compared to TOK (4.43%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs TOPT's -21.21%.

On 1-year performance, TOK leads with 21.00% vs 19.51% for TOPT. On fees, TOPT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TOK has performed better with a 21.00% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOPT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

TOK has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.40% for TOPT.

TOK tracks MSCI Kokusai Index, while TOPT tracks S&P 500 Top 20 Select Index. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.20% for TOPT.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и TOPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор