PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 13.51%/yr vs 18.16%/yr for SPYG. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOK charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности TOK и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%. За последние 10 лет акции TOK уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 13.51% против 18.16% соответственно.

TOK

1 день
0.58%
1 месяц
4.24%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.23%
3 года*
21.31%
5 лет*
12.31%
10 лет*
13.51%

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		10.38%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between TOK and SPYG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.80

The correlation between TOK and SPYG shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOK и SPYG

Секторы
TOK
SPYG

Технологии

31.3%
51.9%

Финансовые услуги

14.9%
8.5%

Промышленность

9.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

9.0%
16.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
8.9%

Здравоохранение

8.7%
5.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.0%

Энергетика

4.0%
0.1%

Сырьевые материалы

3.2%
0.3%

Коммунальные услуги

2.8%
1.2%

Недвижимость

1.7%
0.6%

Технологии

TOK
31.3%
SPYG
51.9%

Финансовые услуги

TOK
14.9%
SPYG
8.5%

Промышленность

TOK
9.8%
SPYG
5.0%

Коммуникационные услуги

TOK
9.0%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

TOK
9.0%
SPYG
8.9%

Здравоохранение

TOK
8.7%
SPYG
5.8%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.2%
SPYG
1.0%

Энергетика

TOK
4.0%
SPYG
0.1%

Сырьевые материалы

TOK
3.2%
SPYG
0.3%

Коммунальные услуги

TOK
2.8%
SPYG
1.2%

Недвижимость

TOK
1.7%
SPYG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с VYMTOK с QQQ
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

TOK vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.11

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.88

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.46

+0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

10.17

+3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.11

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TOK и SPYG

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-67.63%

+11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-13.76%

+4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-22.14%

+5.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-32.67%

+6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-32.67%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.15%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-24.32%

+15.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.32%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и SPYG

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 3.19%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.34%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.46%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

16.06%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

21.16%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

20.64%

-3.49%

Сравнение комиссий TOK и SPYG

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и SPYG

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.24%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TOK and SPYG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to TOK (3.19%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs SPYG's -67.63%.

On 10-year performance, SPYG leads with 18.16% vs 13.51% for TOK. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPYG has performed better with a 18.16% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

TOK has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.47% for SPYG.

TOK is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. TOK tracks MSCI Kokusai Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.04% for SPYG.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор