Сравнение TOK с SPIT
TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. TOK is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOK charges 0.25%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности TOK и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность 9.40%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 24.93%.
TOK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.27%
SPIT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOK и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 9.40% | 2.36% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 24.93% | 5.31% |
Correlation
The correlation between TOK and SPIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOK vs. SPIT — Ранг доходности на риск
TOK
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TOK c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOK | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOK и SPIT
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOK | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -12.49% | -43.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -7.19% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -2.59% | -5.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOK | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 26.21% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 26.21% | -10.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 26.21% | -9.15% |
Сравнение комиссий TOK и SPIT
TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и SPIT
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности SPIT в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.75% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.31% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
TOK and SPIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 1.31% for TOK.
They also come from different issuers: iShares and F/m Investments. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для TOK и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор