PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с NACP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - TOK tracks the MSCI Kokusai Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TOK returned 12.31%/yr vs 16.01%/yr for NACP. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TOK charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности TOK и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.35%.

TOK

1 день
0.58%
1 месяц
4.24%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.23%
3 года*
21.31%
5 лет*
12.31%
10 лет*
13.51%

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		10.38%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-11.40%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between TOK and NACP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.89

The correlation between TOK and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOK и NACP

Секторы
TOK
NACP

Технологии

31.3%
35.8%

Финансовые услуги

14.9%
10.6%

Промышленность

9.8%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.1%

Здравоохранение

8.7%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.6%

Энергетика

4.0%
5.0%

Сырьевые материалы

3.2%
1.5%

Коммунальные услуги

2.8%
3.4%

Недвижимость

1.7%
1.3%

Технологии

TOK
31.3%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

TOK
14.9%
NACP
10.6%

Промышленность

TOK
9.8%
NACP
8.7%

Коммуникационные услуги

TOK
9.0%
NACP
9.8%

Потребительский циклический сектор

TOK
9.0%
NACP
11.1%

Здравоохранение

TOK
8.7%
NACP
9.2%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.2%
NACP
3.6%

Энергетика

TOK
4.0%
NACP
5.0%

Сырьевые материалы

TOK
3.2%
NACP
1.5%

Коммунальные услуги

TOK
2.8%
NACP
3.4%

Недвижимость

TOK
1.7%
NACP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с VYMTOK с QQQ
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

TOK vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.16

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.19

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.54

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.59

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

20.18

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 2.21, что ниже коэффициента Шарпа NACP равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.16

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.92

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.93

-0.49

Просадки

Сравнение просадок TOK и NACP

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-30.96%

-25.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-9.65%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-19.66%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-27.89%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-5.75%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.19%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и NACP

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 3.19%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.34%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

11.13%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

14.02%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

17.47%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

18.69%

-1.54%

Сравнение комиссий TOK и NACP

TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и NACP

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%0.00%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.24%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, TOK and NACP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NACP has higher volatility (4.34%) compared to TOK (3.19%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 16.01% vs 12.31% for TOK. On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 16.01% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

TOK has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.55% for NACP.

TOK tracks MSCI Kokusai Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: iShares and Impact Shares. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор