Сравнение TOK с MLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX).
TOK и MLPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. MLPX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Фонд был запущен 7 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TOK и MLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOK и MLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | -2.66% | 20.83% | 19.52% | 24.76% | -17.93% | 23.84% | 15.06% | 30.05% | -7.83% | 22.09% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 21.36% | 4.96% | 42.90% | 15.77% | 21.54% | 39.63% | -20.32% | 19.04% | -15.64% | -4.53% |
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у MLPX с доходностью 21.36%. За последние 10 лет акции TOK уступали акциям MLPX по среднегодовой доходности: 12.52% против 14.32% соответственно.
TOK
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 12.52%
MLPX
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 21.36%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 28.50%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOK и MLPX
TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MLPX в 0.45%.
Доходность на риск
TOK vs. MLPX — Ранг доходности на риск
TOK
MLPX
Сравнение TOK c MLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOK | MLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.97 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.30 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.31 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.05 | 4.07 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOK | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.97 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 1.21 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.54 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.35 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между TOK и MLPX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и MLPX
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности MLPX в 4.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.41% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.13% | 4.88% | 4.30% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.77% | 4.36% | 5.50% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок TOK и MLPX
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и MLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOK | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -70.67% | +14.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.83% | -14.92% | +4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | -19.72% | -6.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | -64.70% | +29.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -3.72% | -1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -16.80% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.81% | -2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и MLPX
iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что TOK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOK | MLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 4.06% | +1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 10.53% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 18.97% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 20.01% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 26.59% | -9.46% |