PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с JPXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с JPXN

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and JPXN (iShares JPX-Nikkei 400 ETF) are both exchange-traded funds - TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index, while JPXN is a Japan Equities fund tracking the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 13.63%/yr vs 9.45%/yr for JPXN. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOK charges 0.25%/yr vs 0.48%/yr for JPXN.

Доходность

Сравнение доходности TOK и JPXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у JPXN с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции TOK превзошли акции JPXN по среднегодовой доходности: 13.63% против 9.45% соответственно.

TOK

1 день
0.34%
1 месяц
-0.22%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.29%
1 год
24.16%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.77%
10 лет*
13.63%

JPXN

1 день
0.64%
1 месяц
-1.32%
С начала года
14.07%
6 месяцев
13.60%
1 год
29.50%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.45%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и JPXN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		8.52%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		14.07%26.03%6.48%19.69%-16.29%0.16%15.12%19.40%-14.87%24.41%

Correlation

The correlation between TOK and JPXN is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.63

The correlation between TOK and JPXN has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOK и JPXN

Секторы
TOK
JPXN

Технологии

31.4%
20.4%

Финансовые услуги

14.9%
14.1%

Промышленность

10.1%
26.2%

Коммуникационные услуги

9.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.9%

Здравоохранение

8.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.5%

Энергетика

4.0%
1.2%

Сырьевые материалы

3.3%
5.1%

Коммунальные услуги

2.5%
1.5%

Недвижимость

1.7%
2.3%

Технологии

TOK
31.4%
JPXN
20.4%

Финансовые услуги

TOK
14.9%
JPXN
14.1%

Промышленность

TOK
10.1%
JPXN
26.2%

Коммуникационные услуги

TOK
9.1%
JPXN
6.7%

Потребительский циклический сектор

TOK
9.1%
JPXN
10.9%

Здравоохранение

TOK
8.8%
JPXN
6.2%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.1%
JPXN
4.5%

Энергетика

TOK
4.0%
JPXN
1.2%

Сырьевые материалы

TOK
3.3%
JPXN
5.1%

Коммунальные услуги

TOK
2.5%
JPXN
1.5%

Недвижимость

TOK
1.7%
JPXN
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

iShares JPX-Nikkei 400 ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с SCHDTOK с URTHTOK с QQQTOK с VYM
Часто сравнивают с JPXN:
JPXN с EWJJPXN с DXJJPXN с FLJPJPXN с XDJP.DEJPXN с VOOJPXN с FJPNXJPXN с SCJ

Доходность на риск

TOK vs. JPXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JPXN
Ранг доходности на риск JPXN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPXN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPXN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPXN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPXN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c JPXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOKJPXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.48

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.15

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.18

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

7.51

+3.78

TOK vs. JPXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPXN равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и JPXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOK и JPXN

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, примерно равная максимальной просадке JPXN в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и JPXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKJPXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-55.54%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-13.11%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-13.95%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-33.21%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-33.21%

-1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-2.34%

+0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.51%

-15.04%

+6.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.80%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и JPXN

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 4.34%, в то время как у iShares JPX-Nikkei 400 ETF (JPXN) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKJPXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.70%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

15.42%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

19.35%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.81%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.10%

+0.06%

Сравнение комиссий TOK и JPXN

TOK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPXN в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и JPXN

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности JPXN в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPXN
iShares JPX-Nikkei 400 ETF		2.76%3.14%2.29%2.57%1.47%2.63%1.27%1.92%1.60%1.50%2.07%1.32%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.27%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

TOK and JPXN have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JPXN has higher volatility (5.70%) compared to TOK (4.34%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs JPXN's -55.54%.

On 10-year performance, TOK leads with 13.63% vs 9.45% for JPXN. On fees, TOK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TOK has performed better with a 13.63% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.48% for JPXN.

JPXN has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.27% for TOK.

TOK is categorized as Large Cap Growth Equities, while JPXN is Japan Equities. TOK tracks MSCI Kokusai Index, while JPXN tracks JPX-Nikkei Index 400. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.48% for JPXN.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и JPXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор