PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOK с IUSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from iShares - TOK tracks the MSCI Kokusai Index while IUSG tracks the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TOK returned 13.51%/yr vs 17.82%/yr for IUSG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TOK charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности TOK и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 14.00%. За последние 10 лет акции TOK уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 13.51% против 17.82% соответственно.

TOK

1 день
0.58%
1 месяц
4.24%
С начала года
10.38%
6 месяцев
11.01%
1 год
26.23%
3 года*
21.31%
5 лет*
12.31%
10 лет*
13.51%

IUSG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.40%
С начала года
14.00%
6 месяцев
13.31%
1 год
33.47%
3 года*
27.62%
5 лет*
15.67%
10 лет*
17.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOK и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		10.38%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.00%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between TOK and IUSG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.80

The correlation between TOK and IUSG shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOK и IUSG

Секторы
TOK
IUSG

Технологии

31.3%
48.0%

Финансовые услуги

14.9%
8.8%

Промышленность

9.8%
7.5%

Коммуникационные услуги

9.0%
17.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.3%

Здравоохранение

8.7%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
1.0%

Энергетика

4.0%
0.2%

Сырьевые материалы

3.2%
0.5%

Коммунальные услуги

2.8%
0.5%

Недвижимость

1.7%
0.9%

Технологии

TOK
31.3%
IUSG
48.0%

Финансовые услуги

TOK
14.9%
IUSG
8.8%

Промышленность

TOK
9.8%
IUSG
7.5%

Коммуникационные услуги

TOK
9.0%
IUSG
17.1%

Потребительский циклический сектор

TOK
9.0%
IUSG
9.3%

Здравоохранение

TOK
8.7%
IUSG
6.2%

Потребительский защитный сектор

TOK
5.2%
IUSG
1.0%

Энергетика

TOK
4.0%
IUSG
0.2%

Сырьевые материалы

TOK
3.2%
IUSG
0.5%

Коммунальные услуги

TOK
2.8%
IUSG
0.5%

Недвижимость

TOK
1.7%
IUSG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с URTHTOK с SCHDTOK с VYMTOK с QQQ
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

TOK vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.14

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.90

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.57

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

10.95

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.14

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.38

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TOK и IUSG

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOKIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-63.41%

+7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-13.07%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.23%

-22.28%

+6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-32.21%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-32.35%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.05%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.52%

-21.44%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

3.06%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и IUSG

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 3.19%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOKIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

4.22%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.23%

-2.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

15.71%

-3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

20.86%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.15%

20.40%

-3.25%

Сравнение комиссий TOK и IUSG

TOK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и IUSG

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.24%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TOK and IUSG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IUSG has higher volatility (4.22%) compared to TOK (3.19%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.82% vs 13.51% for TOK. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.82% return vs 13.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for TOK.

TOK has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.47% for IUSG.

TOK tracks MSCI Kokusai Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. Their fees differ too: 0.25% for TOK and 0.04% for IUSG.

TOK currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOK и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор