PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOK с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOK с IDMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).

TOK и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TOK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Kokusai Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TOK и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOK и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		-2.66%20.83%19.52%24.76%-17.93%23.84%15.06%30.05%-7.83%22.09%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		1.97%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%29.21%

Доходность по периодам

С начала года, TOK показывает доходность -2.66%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции TOK превзошли акции IDMO по среднегодовой доходности: 12.52% против 11.86% соответственно.

TOK

1 день
0.93%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
-0.07%
1 год
19.53%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.79%
10 лет*
12.52%

IDMO

1 день
2.81%
1 месяц
-4.19%
С начала года
1.97%
6 месяцев
7.03%
1 год
31.67%
3 года*
23.75%
5 лет*
14.52%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Kokusai ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с TOK:
TOK с VOOTOK с ACWITOK с QQQMTOK с SCHDTOK с VYMTOK с URTHTOK с USRT
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с MTUMIDMO с IDHQIDMO с EFGIDMO с AVDSIDMO с IHDGIDMO с SPMOIDMO с IVLU

Сравнение комиссий TOK и IDMO

И TOK, и IDMO имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TOK
iShares MSCI Kokusai ETF
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Доходность на риск

TOK vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOK
Ранг доходности на риск TOK: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOK: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOK: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOK: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOK: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOK c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOKIDMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.66

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.28

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.66

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.05

10.75

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOK vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOK на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDMO равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOK и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOKIDMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.66

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между TOK и IDMO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOK и IDMO

Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности IDMO в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOK
iShares MSCI Kokusai ETF		1.41%1.37%1.66%1.95%3.55%1.66%1.52%2.12%2.74%2.60%2.56%3.02%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.73%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TOK и IDMO

Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и IDMO.

Загрузка...

Показатели просадок

TOKIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.18%

-39.38%

-16.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.83%

-12.31%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.86%

-27.07%

+1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.82%

-31.34%

-3.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.56%

-6.22%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-9.85%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

3.05%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности TOK и IDMO

Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 5.58%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOKIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

9.12%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

12.67%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

19.21%

-2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

17.67%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

17.90%

-0.77%