Сравнение TOK с IBIT
TOK (iShares MSCI Kokusai ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - TOK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, TOK returned 19.45% vs -46.27% for IBIT. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TOK и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOK показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.79%.
TOK
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.90%
- 6 месяцев
- 7.52%
- С начала года
- 9.40%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.27%
IBIT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -32.98%
- С начала года
- -26.79%
- 1 год
- -46.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOK и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 9.40% | 20.83% | 19.76% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.79% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between TOK and IBIT is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOK vs. IBIT — Ранг доходности на риск
TOK
IBIT
Сравнение TOK c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOK | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.83 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.87 | +3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.46 | -1.39 | +10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOK и IBIT
Максимальная просадка TOK за все время составила -56.18%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOK и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.18% | -53.30% | -2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -53.30% | +44.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -49.01% | +47.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -17.76% | +9.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 33.29% | -31.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOK и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI Kokusai ETF (TOK) составляет 2.91%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что TOK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOK | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 10.80% | -7.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 34.63% | -24.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 44.30% | -31.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 49.88% | -33.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 49.88% | -32.82% |
Сравнение комиссий TOK и IBIT
И TOK, и IBIT имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOK и IBIT
Дивидендная доходность TOK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOK iShares MSCI Kokusai ETF | 1.31% | 1.37% | 1.66% | 1.95% | 3.55% | 1.66% | 1.52% | 2.12% | 2.74% | 2.60% | 2.56% | 3.02% |
Часто задаваемые вопросы
TOK and IBIT have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.80%) compared to TOK (2.91%). In terms of maximum drawdown, TOK dropped -56.18% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, TOK leads with 19.45% vs -46.27% for IBIT. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, TOK has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TOK has performed better with a 19.45% return vs -46.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOK and IBIT have the same expense ratio: 0.25% per year.
TOK has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.00% for IBIT.
TOK is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. TOK tracks MSCI Kokusai Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant.
TOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOK и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор