PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с WLDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с WLDR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOGA (Tremblant Global ETF) and WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) are both Global Equities funds. TOGA is actively managed, while WLDR is passively managed. Over the past year, TOGA returned -12.66% vs 50.19% for WLDR. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.67%/yr for WLDR.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и WLDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у WLDR с доходностью 24.98%.

TOGA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WLDR

1 день
-3.62%
1 месяц
5.75%
С начала года
24.98%
6 месяцев
28.07%
1 год
50.19%
3 года*
30.96%
5 лет*
17.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и WLDR

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-14.27%14.13%17.42%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		24.98%31.24%10.87%

Correlation

The correlation between TOGA and WLDR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.56

The correlation between TOGA and WLDR shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.56 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOGA и WLDR

Секторы
TOGA
WLDR

Потребительский циклический сектор

33.5%
6.2%

Технологии

28.2%
29.9%

Коммуникационные услуги

26.1%
10.9%

Финансовые услуги

9.2%
13.4%

Недвижимость

3.1%
1.9%

Сырьевые материалы

-

3.5%

Потребительский защитный сектор

-

9.1%

Энергетика

-

4.7%

Здравоохранение

-

9.1%

Промышленность

-

8.6%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

TOGA
33.5%
WLDR
6.2%

Технологии

TOGA
28.2%
WLDR
29.9%

Коммуникационные услуги

TOGA
26.1%
WLDR
10.9%

Финансовые услуги

TOGA
9.2%
WLDR
13.4%

Недвижимость

TOGA
3.1%
WLDR
1.9%

Сырьевые материалы

TOGA

-

WLDR
3.5%

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

WLDR
9.1%

Энергетика

TOGA

-

WLDR
4.7%

Здравоохранение

TOGA

-

WLDR
9.1%

Промышленность

TOGA

-

WLDR
8.6%

Коммунальные услуги

TOGA

-

WLDR
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Affinity World Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с IOOTOGA с WBIGTOGA с AVGVTOGA с PIDTOGA с FYLDTOGA с NZACTOGA с WDIV
Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с VTV

Доходность на риск

TOGA vs. WLDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 55
Ранг коэф-та Мартина
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c WLDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOGAWLDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
3.28

-3.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
4.28

-4.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.56

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.72

-6.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

22.90

-23.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOGA vs. WLDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа WLDR равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и WLDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOGAWLDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

3.28

-3.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.57

-0.24

Просадки

Сравнение просадок TOGA и WLDR

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки WLDR в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и WLDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGAWLDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-44.69%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-8.86%

-19.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-4.93%

-14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-8.63%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

2.21%

+10.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и WLDR

Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 5.94%, в то время как у Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGAWLDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.73%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

12.72%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

15.45%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

17.29%

+3.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

20.97%

+0.07%

Сравнение комиссий TOGA и WLDR

TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии WLDR в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и WLDR

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.31%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and WLDR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (6.73%) compared to TOGA (5.94%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs WLDR's -44.69%.

On 1-year performance, WLDR leads with 50.19% vs -12.66% for TOGA. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WLDR has performed better with a 50.19% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.

WLDR has the higher dividend yield at 7.31%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Regents Park Funds. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.67% for WLDR.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (3.28 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и WLDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор