PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с VOLT

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

TOGA (Tremblant Global ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 60.32% for VOLT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 39.60%.

TOGA

1 день
2.41%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-7.11%
1 год
-7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
-3.60%
1 месяц
4.88%
6 месяцев
39.60%
С начала года
39.60%
1 год
60.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и VOLT

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-7.11%14.13%-5.61%
VOLT
Tema Electrification ETF		39.60%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between TOGA and VOLT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.38

The correlation between TOGA and VOLT shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOGA и VOLT

Секторы
TOGA
VOLT

Потребительский циклический сектор

29.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

28.6%

-

Технологии

26.7%
13.1%

Финансовые услуги

9.8%
0.5%

Недвижимость

2.9%

-

Промышленность

2.2%
46.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

4.8%

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

32.4%

Потребительский циклический сектор

TOGA
29.8%
VOLT
2.7%

Коммуникационные услуги

TOGA
28.6%
VOLT

-

Технологии

TOGA
26.7%
VOLT
13.1%

Финансовые услуги

TOGA
9.8%
VOLT
0.5%

Недвижимость

TOGA
2.9%
VOLT

-

Промышленность

TOGA
2.2%
VOLT
46.2%

Сырьевые материалы

TOGA

-

VOLT

-

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

VOLT

-

Энергетика

TOGA

-

VOLT
4.8%

Здравоохранение

TOGA

-

VOLT

-

Коммунальные услуги

TOGA

-

VOLT
32.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с NZACTOGA с NXTETOGA с WBIGTOGA с AVGVTOGA с IOOTOGA с PIDTOGA с FYLD
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

TOGA vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOGAVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
2.69

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
3.33

-3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.44

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

6.32

-6.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

17.56

-18.14

TOGA vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOGA и VOLT

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGAVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-23.40%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-9.59%

-18.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-3.97%

-8.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-5.10%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

3.45%

+9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и VOLT

Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 7.91%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGAVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

10.91%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

19.35%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

22.56%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

24.88%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

24.88%

-3.71%

Сравнение комиссий TOGA и VOLT

TOGA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и VOLT

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

ПозицияTTM20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.33%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and VOLT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (10.91%) compared to TOGA (7.91%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 60.32% vs -7.82% for TOGA. On fees, TOGA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 60.32% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOGA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

VOLT has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Tema. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор