Сравнение TOGA с INKM
TOGA (Tremblant Global ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 10.97% for INKM. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности TOGA и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у INKM с доходностью 5.99%.
TOGA
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- -7.11%
- С начала года
- -7.11%
- 1 год
- -7.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INKM
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 5.99%
- 1 год
- 10.97%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам TOGA и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOGA Tremblant Global ETF | -7.11% | 14.13% | 17.44% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 5.99% | 11.86% | 6.24% |
Correlation
The correlation between TOGA and INKM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOGA vs. INKM — Ранг доходности на риск
TOGA
INKM
Сравнение TOGA c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOGA | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.34 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 2.42 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 9.49 | -10.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOGA и INKM
Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, примерно равная максимальной просадке INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOGA | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.50% | -28.58% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.50% | -4.55% | -23.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.87% | -0.61% | -12.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -3.68% | -3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.44% | 1.16% | +12.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOGA и INKM
Tremblant Global ETF (TOGA) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что TOGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOGA | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 1.86% | +6.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.64% | 4.80% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.26% | 6.06% | +15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.17% | 8.32% | +12.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.17% | 9.75% | +11.42% |
Сравнение комиссий TOGA и INKM
TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOGA и INKM
TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INKM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.81% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
TOGA Tremblant Global ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOGA and INKM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOGA has higher volatility (7.91%) compared to INKM (1.86%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs INKM's -28.58%.
On 1-year performance, INKM leads with 10.97% vs -7.82% for TOGA. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INKM has performed better with a 10.97% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.
INKM has the higher dividend yield at 4.81%, compared with 0.00% for TOGA.
They also come from different issuers: Tremblant Advisors and State Street. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.50% for INKM.
INKM currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOGA и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор