PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с GXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с GXTG

Последнее обновление 2 июл. 2026 г.
See Documentation

TOGA (Tremblant Global ETF) and GXTG (Global X Thematic Growth ETF) are both Global Equities funds. TOGA is actively managed, while GXTG is passively managed. Over the past year, TOGA returned -7.82% vs 3.51% for GXTG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for GXTG.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и GXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у GXTG с доходностью 9.50%.

TOGA

1 день
2.41%
1 месяц
2.70%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-7.11%
1 год
-7.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXTG

1 день
-1.98%
1 месяц
-13.92%
6 месяцев
9.50%
С начала года
9.50%
1 год
3.51%
3 года*
0.81%
5 лет*
-11.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и GXTG

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-7.11%14.13%17.44%
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		9.50%3.52%1.78%

Correlation

The correlation between TOGA and GXTG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2024 г.

0.59

The correlation between TOGA and GXTG has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TOGA и GXTG

Секторы
TOGA
GXTG

Потребительский циклический сектор

29.8%
11.5%

Коммуникационные услуги

28.6%
11.7%

Технологии

26.7%
22.3%

Финансовые услуги

9.8%
2.3%

Недвижимость

2.9%
6.9%

Промышленность

2.2%
8.0%

Сырьевые материалы

-

14.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

10.5%

Коммунальные услуги

-

12.4%

Потребительский циклический сектор

TOGA
29.8%
GXTG
11.5%

Коммуникационные услуги

TOGA
28.6%
GXTG
11.7%

Технологии

TOGA
26.7%
GXTG
22.3%

Финансовые услуги

TOGA
9.8%
GXTG
2.3%

Недвижимость

TOGA
2.9%
GXTG
6.9%

Промышленность

TOGA
2.2%
GXTG
8.0%

Сырьевые материалы

TOGA

-

GXTG
14.4%

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

GXTG

-

Энергетика

TOGA

-

GXTG

-

Здравоохранение

TOGA

-

GXTG
10.5%

Коммунальные услуги

TOGA

-

GXTG
12.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

Global X Thematic Growth ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с NZACTOGA с NXTETOGA с WBIGTOGA с AVGVTOGA с IOOTOGA с PIDTOGA с FYLD
Часто сравнивают с GXTG:
GXTG с ARKKGXTG с XLKGXTG с AIQGXTG с SPYGXTG с VDCGXTG с GRNYGXTG с QQQ

Доходность на риск

TOGA vs. GXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 77
Ранг коэф-та Мартина
GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c GXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и Global X Thematic Growth ETF (GXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TOGAGXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
0.12

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
0.36

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.14

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.58

0.32

-0.91

TOGA vs. GXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа GXTG равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и GXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TOGA и GXTG

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, что меньше максимальной просадки GXTG в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и GXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGAGXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-67.81%

+39.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-24.65%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-31.89%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.87%

-56.72%

+43.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-43.20%

+36.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.44%

10.82%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и GXTG

Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 7.91%, в то время как у Global X Thematic Growth ETF (GXTG) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGAGXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

13.69%

-5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

22.78%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

28.58%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.17%

28.22%

-7.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.17%

29.86%

-8.69%

Сравнение комиссий TOGA и GXTG

TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии GXTG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и GXTG

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF		1.37%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and GXTG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (13.69%) compared to TOGA (7.91%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs GXTG's -67.81%.

On 1-year performance, GXTG leads with 3.51% vs -7.82% for TOGA. On fees, GXTG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 7.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXTG has performed better with a 3.51% return vs -7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXTG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.

GXTG has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and Global X. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.50% for GXTG.

GXTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и GXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор