PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOGA с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TOGA с FWD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TOGA (Tremblant Global ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TOGA returned -12.66% vs 61.12% for FWD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TOGA charges 0.69%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности TOGA и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tremblant Global ETF (TOGA) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TOGA показывает доходность -14.27%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 29.21%.

TOGA

1 день
-1.96%
1 месяц
-0.14%
С начала года
-14.27%
6 месяцев
-13.64%
1 год
-12.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FWD

1 день
-6.69%
1 месяц
2.67%
С начала года
29.21%
6 месяцев
27.69%
1 год
61.12%
3 года*
35.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TOGA и FWD

2026 (YTD)20252024
TOGA
Tremblant Global ETF		-14.27%14.13%17.42%
FWD
AB Disruptors ETF		29.21%32.00%13.28%

Correlation

The correlation between TOGA and FWD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.60

The correlation between TOGA and FWD shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TOGA и FWD

Секторы
TOGA
FWD

Потребительский циклический сектор

33.5%
2.4%

Технологии

28.2%
52.6%

Коммуникационные услуги

26.1%
2.6%

Финансовые услуги

9.2%
0.5%

Недвижимость

3.1%
0.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.6%

Здравоохранение

-

6.6%

Промышленность

-

17.7%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Потребительский циклический сектор

TOGA
33.5%
FWD
2.4%

Технологии

TOGA
28.2%
FWD
52.6%

Коммуникационные услуги

TOGA
26.1%
FWD
2.6%

Финансовые услуги

TOGA
9.2%
FWD
0.5%

Недвижимость

TOGA
3.1%
FWD
0.7%

Сырьевые материалы

TOGA

-

FWD
1.8%

Потребительский защитный сектор

TOGA

-

FWD
0.8%

Энергетика

TOGA

-

FWD
2.6%

Здравоохранение

TOGA

-

FWD
6.6%

Промышленность

TOGA

-

FWD
17.7%

Коммунальные услуги

TOGA

-

FWD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tremblant Global ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с TOGA:
TOGA с WBIGTOGA с IOOTOGA с AVGVTOGA с FYLDTOGA с PIDTOGA с WLDRTOGA с NZAC
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с ARKFFWD с VGT

Доходность на риск

TOGA vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOGA
Ранг доходности на риск TOGA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOGA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOGA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOGA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOGA: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOGA: 55
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOGA c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tremblant Global ETF (TOGA) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOGAFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
2.49

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
3.01

-3.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.41

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

4.81

-5.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

16.92

-17.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOGA vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOGA на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOGA и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOGAFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

2.49

-3.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.51

-1.18

Просадки

Сравнение просадок TOGA и FWD

Максимальная просадка TOGA за все время составила -28.50%, примерно равная максимальной просадке FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOGA и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TOGAFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.50%

-29.02%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.50%

-13.03%

-15.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-8.03%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-4.06%

-2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.65%

3.69%

+8.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TOGA и FWD

Текущая волатильность для Tremblant Global ETF (TOGA) составляет 5.94%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 10.47%. Это указывает на то, что TOGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TOGAFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

10.47%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

20.31%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

25.15%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

25.00%

-3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

25.00%

-3.96%

Сравнение комиссий TOGA и FWD

TOGA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOGA и FWD

TOGA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FWD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024
FWD
AB Disruptors ETF		0.09%0.11%1.89%
TOGA
Tremblant Global ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TOGA and FWD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (10.47%) compared to TOGA (5.94%). In terms of maximum drawdown, TOGA dropped -28.50% vs FWD's -29.02%.

On 1-year performance, FWD leads with 61.12% vs -12.66% for TOGA. On fees, FWD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, TOGA has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FWD has performed better with a 61.12% return vs -12.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FWD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.69% for TOGA.

FWD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for TOGA.

They also come from different issuers: Tremblant Advisors and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.69% for TOGA and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TOGA и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор