Сравнение TOCQX с SSSYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tocqueville Fund (TOCQX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).
TOCQX управляется Tocqueville. Фонд был запущен 13 янв. 1987 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности TOCQX и SSSYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOCQX и SSSYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCQX Tocqueville Fund | 2.14% | 22.96% | 20.70% | 16.82% | -13.72% | 25.81% | 12.58% | 29.34% | -7.23% | 20.38% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | -4.34% | 17.81% | 24.99% | 26.27% | -18.16% | 28.51% | 18.31% | 31.38% | -4.38% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, TOCQX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции TOCQX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.96% против 14.02% соответственно.
TOCQX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 31.58%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 12.96%
SSSYX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOCQX и SSSYX
TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.
Доходность на риск
TOCQX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск
TOCQX
SSSYX
Сравнение TOCQX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOCQX | SSSYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 0.97 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.49 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.52 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 7.30 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOCQX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 0.97 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.70 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.11 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.11 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между TOCQX и SSSYX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCQX и SSSYX
Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности SSSYX в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCQX Tocqueville Fund | 6.63% | 6.77% | 8.65% | 5.91% | 5.05% | 10.71% | 3.38% | 7.10% | 9.39% | 9.73% | 5.66% | 2.09% |
SSSYX State Street Equity 500 Index Fund Class K | 1.51% | 1.44% | 1.63% | 1.78% | 2.16% | 2.76% | 1.86% | 4.44% | 5.18% | 5.94% | 2.07% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TOCQX и SSSYX
Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и SSSYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOCQX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -91.48% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -12.10% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -24.49% | +2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -91.48% | +56.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -6.22% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -4.20% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.52% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCQX и SSSYX
Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOCQX | SSSYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.34% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.41% | 9.53% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.81% | 18.29% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 16.89% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 124.43% | -106.27% |