Сравнение TOCQX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tocqueville Fund (TOCQX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
TOCQX управляется Tocqueville. Фонд был запущен 13 янв. 1987 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TOCQX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOCQX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCQX Tocqueville Fund | 3.29% | 22.96% | 20.70% | 16.82% | -13.72% | 25.81% | 12.58% | 29.34% | -7.23% | 20.38% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TOCQX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции TOCQX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.09% против 10.61% соответственно.
TOCQX
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 3.29%
- 6 месяцев
- 7.81%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- 13.09%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOCQX и QUERX
TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
TOCQX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
TOCQX
QUERX
Сравнение TOCQX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOCQX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.30 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.51 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.07 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | 0.52 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.04 | 2.34 | +9.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOCQX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.30 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.52 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.70 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TOCQX и QUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCQX и QUERX
Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCQX Tocqueville Fund | 6.56% | 6.77% | 8.65% | 5.91% | 5.05% | 10.71% | 3.38% | 7.10% | 9.39% | 9.73% | 5.66% | 2.09% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок TOCQX и QUERX
Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOCQX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -30.81% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -7.47% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -22.04% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -30.81% | -4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -4.65% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -3.95% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 1.98% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCQX и QUERX
Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 7.12% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOCQX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 2.80% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.43% | 5.76% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 12.02% | +8.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 13.08% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 15.23% | +2.93% |