Сравнение TOCQX с FLCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tocqueville Fund (TOCQX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX).
TOCQX управляется Tocqueville. Фонд был запущен 13 янв. 1987 г.. FLCPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности TOCQX и FLCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TOCQX и FLCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCQX Tocqueville Fund | 3.44% | 22.96% | 20.70% | 16.82% | -13.72% | 25.81% | 12.58% | 29.34% | -7.23% | 20.38% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | -3.53% | 17.84% | 25.08% | 26.25% | -18.06% | 28.61% | 18.24% | 31.59% | -4.38% | 21.74% |
Доходность по периодам
С начала года, TOCQX показывает доходность 3.44%, что значительно выше, чем у FLCPX с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции TOCQX уступали акциям FLCPX по среднегодовой доходности: 13.15% против 14.21% соответственно.
TOCQX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -3.64%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 7.05%
- 1 год
- 39.02%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 13.15%
FLCPX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 23.51%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TOCQX и FLCPX
TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FLCPX в 0.02%.
Доходность на риск
TOCQX vs. FLCPX — Ранг доходности на риск
TOCQX
FLCPX
Сравнение TOCQX c FLCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOCQX | FLCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.96 | +0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.48 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 1.55 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.75 | 7.31 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOCQX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.96 | +0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.71 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.84 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между TOCQX и FLCPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOCQX и FLCPX
Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%, что больше доходности FLCPX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOCQX Tocqueville Fund | 6.55% | 6.77% | 8.65% | 5.91% | 5.05% | 10.71% | 3.38% | 7.10% | 9.39% | 9.73% | 5.66% | 2.09% |
FLCPX Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.58% | 0.56% | 6.11% | 7.05% | 11.23% | 10.38% | 3.93% | 1.74% | 2.18% | 1.57% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TOCQX и FLCPX
Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки FLCPX в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и FLCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TOCQX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.34% | -33.87% | -20.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -8.89% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.26% | -24.40% | +2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.13% | -33.87% | -1.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -5.44% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -4.24% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.57% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOCQX и FLCPX
Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund (FLCPX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TOCQX | FLCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 5.29% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.42% | 9.55% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.83% | 18.33% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 17.06% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 18.14% | +0.02% |