PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TOCQX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TOCQX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tocqueville Fund (TOCQX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

TOCQX управляется Tocqueville. Фонд был запущен 13 янв. 1987 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TOCQX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tocqueville Fund (TOCQX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TOCQX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
TOCQX
Tocqueville Fund		2.14%22.96%20.70%16.82%-0.43%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, TOCQX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

TOCQX

1 день
3.68%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.14%
6 месяцев
7.49%
1 год
31.58%
3 года*
19.56%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.96%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tocqueville Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с TOCQX:
TOCQX с VFINXTOCQX с DHAMXTOCQX с FGJEXTOCQX с FNSTXTOCQX с FSKAXTOCQX с GQEIXTOCQX с NWAUX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий TOCQX и FEQHX

TOCQX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

TOCQX
Tocqueville Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

TOCQX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TOCQX
Ранг доходности на риск TOCQX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOCQX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOCQX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOCQX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOCQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOCQX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TOCQX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tocqueville Fund (TOCQX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TOCQXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.21

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.82

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.84

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.68

7.27

+4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TOCQX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TOCQX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TOCQX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TOCQXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.21

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.00

-0.44

Корреляция

Корреляция между TOCQX и FEQHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TOCQX и FEQHX

Дивидендная доходность TOCQX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.63%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TOCQX
Tocqueville Fund		6.63%6.77%8.65%5.91%5.05%10.71%3.38%7.10%9.39%9.73%5.66%2.09%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TOCQX и FEQHX

Максимальная просадка TOCQX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOCQX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TOCQXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.34%

-10.42%

-43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-7.40%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-5.82%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.79%

-2.28%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.87%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности TOCQX и FEQHX

Tocqueville Fund (TOCQX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что TOCQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TOCQXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

3.11%

+4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

6.85%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.81%

11.04%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

11.29%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

11.29%

+6.87%