Сравнение TOAK с KMAY
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and KMAY (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while KMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator. Both are actively managed. Over the past year, TOAK returned 3.71% vs 16.32% for KMAY. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for KMAY.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и KMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у KMAY с доходностью 5.79%.
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KMAY
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 5.79%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и KMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.34% | 2.69% |
KMAY Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May | 5.79% | 13.83% |
Correlation
The correlation between TOAK and KMAY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. KMAY — Ранг доходности на риск
TOAK
KMAY
Сравнение TOAK c KMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOAK | KMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.54 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 6.90 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 29.09 | -21.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOAK | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.65 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 2.79 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок TOAK и KMAY
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки KMAY в -2.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и KMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -2.38% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -2.38% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | 0.00% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.35% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.56% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и KMAY
Текущая волатильность для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) составляет 2.72%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - May (KMAY) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что TOAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | KMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.91% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 4.07% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 6.18% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 6.68% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 6.68% | -4.47% |
Сравнение комиссий TOAK и KMAY
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии KMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и KMAY
Ни TOAK, ни KMAY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
TOAK and KMAY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMAY has higher volatility (2.91%) compared to TOAK (2.72%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs KMAY's -2.38%.
On 1-year performance, KMAY leads with 16.32% vs 3.71% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KMAY has performed better with a 16.32% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KMAY.
TOAK and KMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
TOAK is categorized as Multistrategy, while KMAY is Defined Outcome. They also come from different issuers: Twin Oak and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.79% for KMAY.
KMAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и KMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор