Сравнение TOAK с EPSV
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while EPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, TOAK returned 3.71% vs 47.29% for EPSV. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.88%/yr for EPSV.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и EPSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у EPSV с доходностью 26.94%.
TOAK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.34%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPSV
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 26.94%
- 6 месяцев
- 26.96%
- 1 год
- 47.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и EPSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.34% | 2.68% |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 26.94% | 20.91% |
Correlation
The correlation between TOAK and EPSV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. EPSV — Ранг доходности на риск
TOAK
EPSV
Сравнение TOAK c EPSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TOAK | EPSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | 1.47 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 5.32 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 18.46 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TOAK | EPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.69 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.82 | 2.68 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок TOAK и EPSV
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки EPSV в -8.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и EPSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | EPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -8.93% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -8.93% | +7.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | 0.00% | -1.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -1.67% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 2.57% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и EPSV
Текущая волатильность для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) составляет 2.72%, в то время как у Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что TOAK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | EPSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 6.02% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 12.80% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92% | 17.69% | -14.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 18.10% | -15.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 18.10% | -15.89% |
Сравнение комиссий TOAK и EPSV
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EPSV в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и EPSV
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | 2.27% | 2.88% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and EPSV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPSV has higher volatility (6.02%) compared to TOAK (2.72%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs EPSV's -8.93%.
On 1-year performance, EPSV leads with 47.29% vs 3.71% for TOAK. On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. On volatility, TOAK has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 47.29% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.
EPSV has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.00% for TOAK.
TOAK is categorized as Multistrategy, while EPSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Twin Oak and Harbor. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.88% for EPSV.
EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и EPSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор