PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSV с DEEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSV с DEEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. EPSV is actively managed, while DEEP is passively managed. Over the past year, EPSV returned 46.19% vs 27.76% for DEEP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for DEEP.

Доходность

Сравнение доходности EPSV и DEEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSV показывает доходность 26.42%, что значительно выше, чем у DEEP с доходностью 12.39%.

EPSV

1 день
-0.04%
1 месяц
7.26%
С начала года
26.42%
6 месяцев
26.98%
1 год
46.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEEP

1 день
-2.02%
1 месяц
0.72%
С начала года
12.39%
6 месяцев
11.91%
1 год
27.76%
3 года*
9.78%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSV и DEEP

2026 (YTD)2025
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		26.42%20.91%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		12.39%20.17%

Correlation

The correlation between EPSV and DEEP is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г.

0.79

The correlation between EPSV and DEEP has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EPSV и DEEP

Секторы
EPSV
DEEP

Промышленность

24.9%
25.8%

Технологии

22.7%
8.5%

Финансовые услуги

19.1%
8.6%

Недвижимость

7.5%
3.1%

Энергетика

6.1%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
25.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
10.5%

Сырьевые материалы

4.3%
4.8%

Коммунальные услуги

3.7%

-

Здравоохранение

0.9%
6.6%

Коммуникационные услуги

-

4.1%

Промышленность

EPSV
24.9%
DEEP
25.8%

Технологии

EPSV
22.7%
DEEP
8.5%

Финансовые услуги

EPSV
19.1%
DEEP
8.6%

Недвижимость

EPSV
7.5%
DEEP
3.1%

Энергетика

EPSV
6.1%
DEEP
5.7%

Потребительский циклический сектор

EPSV
5.8%
DEEP
25.5%

Потребительский защитный сектор

EPSV
5.0%
DEEP
10.5%

Сырьевые материалы

EPSV
4.3%
DEEP
4.8%

Коммунальные услуги

EPSV
3.7%
DEEP

-

Здравоохранение

EPSV
0.9%
DEEP
6.6%

Коммуникационные услуги

EPSV

-

DEEP
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Value ETF

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с DSMCEPSV с WINNEPSV с HAPS
Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с XSVMDEEP с CALFDEEP с QQQ

Доходность на риск

EPSV vs. DEEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSV c DEEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPSVDEEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
1.46

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
2.16

+1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.19

2.35

+2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.03

6.76

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPSV vs. DEEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSV на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа DEEP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSV и DEEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPSVDEEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

1.46

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.29

+2.37

Просадки

Сравнение просадок EPSV и DEEP

Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и DEEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVDEEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-52.52%

+43.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-11.87%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-2.02%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-10.40%

+8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

4.12%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSV и DEEP

Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что EPSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVDEEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.67%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

12.29%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

19.18%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

21.65%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

24.27%

-6.13%

Сравнение комиссий EPSV и DEEP

EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии DEEP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSV и DEEP

Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности DEEP в 1.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.52%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.28%2.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPSV and DEEP have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPSV has higher volatility (6.05%) compared to DEEP (5.67%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs DEEP's -52.52%.

On 1-year performance, EPSV leads with 46.19% vs 27.76% for DEEP. On fees, DEEP is cheaper at 0.80% per year. On volatility, DEEP has been the lower-risk option at 5.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 46.19% return vs 27.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DEEP is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.52% for DEEP.

They also come from different issuers: Harbor and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.80% for DEEP.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSV и DEEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор