PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPSV с WINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPSV с WINN

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EPSV (Harbor SMID Cap Value ETF) and WINN (Harbor Long-Term Growers ETF) are both exchange-traded funds - EPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Harbor, while WINN is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Harbor. Both are actively managed. Over the past year, EPSV returned 44.57% vs 11.63% for WINN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. EPSV charges 0.88%/yr vs 0.57%/yr for WINN.

Доходность

Сравнение доходности EPSV и WINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPSV показывает доходность 28.53%, что значительно выше, чем у WINN с доходностью 1.85%.

EPSV

1 день
0.45%
1 месяц
5.09%
С начала года
28.53%
6 месяцев
25.98%
1 год
44.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WINN

1 день
0.00%
1 месяц
-3.12%
С начала года
1.85%
6 месяцев
0.48%
1 год
11.63%
3 года*
20.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPSV и WINN

2026 (YTD)2025
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		28.53%22.17%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		1.85%22.07%

Correlation

The correlation between EPSV and WINN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г.

0.49

Сравнение распределения секторов EPSV и WINN

Секторы
EPSV
WINN

Промышленность

23.2%
6.5%

Финансовые услуги

17.9%
3.7%

Технологии

16.1%
52.8%

Недвижимость

8.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.3%
12.0%

Сырьевые материалы

5.2%

-

Энергетика

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
2.5%

Здравоохранение

2.4%
6.1%

Коммунальные услуги

1.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

-

14.1%

Промышленность

EPSV
23.2%
WINN
6.5%

Финансовые услуги

EPSV
17.9%
WINN
3.7%

Технологии

EPSV
16.1%
WINN
52.8%

Недвижимость

EPSV
8.3%
WINN
0.4%

Потребительский циклический сектор

EPSV
8.3%
WINN
12.0%

Сырьевые материалы

EPSV
5.2%
WINN

-

Энергетика

EPSV
4.6%
WINN

-

Потребительский защитный сектор

EPSV
3.7%
WINN
2.5%

Здравоохранение

EPSV
2.4%
WINN
6.1%

Коммунальные услуги

EPSV
1.5%
WINN
2.2%

Коммуникационные услуги

EPSV

-

WINN
14.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor SMID Cap Value ETF

Harbor Long-Term Growers ETF

Часто сравнивают с EPSV:
EPSV с DEEPEPSV с AVUVEPSV с IBTFEPSV с DSMCEPSV с BSVOEPSV с IJSEPSV с HAPS
Часто сравнивают с WINN:
WINN с HACAXWINN с VGTWINN с QGRWWINN с DYNFWINN с FMAGWINN с VOOWINN с TRAIX

Доходность на риск

EPSV vs. WINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPSV
Ранг доходности на риск EPSV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPSV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPSV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPSV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPSV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WINN
Ранг доходности на риск WINN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WINN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WINN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WINN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WINN: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WINN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPSV c WINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) и Harbor Long-Term Growers ETF (WINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EPSVWINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
0.69

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.04

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.13

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

0.65

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.38

1.97

+15.41

EPSV vs. WINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPSV на текущий момент составляет 2.48, что выше коэффициента Шарпа WINN равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPSV и WINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EPSV и WINN

Максимальная просадка EPSV за все время составила -8.93%, что меньше максимальной просадки WINN в -32.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPSV и WINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPSVWINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.93%

-32.07%

+23.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-18.06%

+9.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-6.85%

+6.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.63%

-9.03%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

5.91%

-3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EPSV и WINN

Текущая волатильность для Harbor SMID Cap Value ETF (EPSV) составляет 5.47%, в то время как у Harbor Long-Term Growers ETF (WINN) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что EPSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPSVWINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.77%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

13.30%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.08%

17.06%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

23.78%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

23.78%

-5.57%

Сравнение комиссий EPSV и WINN

EPSV берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии WINN в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPSV и WINN

Дивидендная доходность EPSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как WINN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EPSV
Harbor SMID Cap Value ETF		2.24%2.88%0.00%0.00%0.00%
WINN
Harbor Long-Term Growers ETF		0.00%0.00%0.00%0.06%0.06%

Часто задаваемые вопросы

EPSV and WINN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WINN has higher volatility (6.77%) compared to EPSV (5.47%). In terms of maximum drawdown, EPSV dropped -8.93% vs WINN's -32.07%.

On 1-year performance, EPSV leads with 44.57% vs 11.63% for WINN. On fees, WINN is cheaper at 0.57% per year. On volatility, EPSV has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EPSV has performed better with a 44.57% return vs 11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WINN is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.88% for EPSV.

EPSV has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for WINN.

EPSV is categorized as Small Cap Value Equities, while WINN is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.88% for EPSV and 0.57% for WINN.

EPSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPSV и WINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор