Сравнение TOAK с DINE
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and DINE (Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for DINE.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и DINE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TOAK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DINE
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и DINE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 1.06% |
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 1.28% |
Correlation
The correlation between TOAK and DINE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. DINE — Ранг доходности на риск
TOAK
DINE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TOAK c DINE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOAK | DINE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOAK и DINE
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что больше максимальной просадки DINE в -1.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и DINE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | DINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -1.23% | -0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.49% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.27% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и DINE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | DINE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 4.20% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 4.20% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 4.20% | -2.02% |
Сравнение комиссий TOAK и DINE
TOAK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DINE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и DINE
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DINE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.20% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and DINE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DINE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DINE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for TOAK.
DINE has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for TOAK.
They also come from different issuers: Twin Oak and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.15% for DINE.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и DINE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор