Сравнение DINE с CTA
DINE (Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF) and CTA (Simplify Managed Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DINE is a Multistrategy fund actively managed by Simplify, while CTA is a Systematic Trend fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. DINE charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for CTA.
Доходность
Сравнение доходности DINE и CTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DINE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CTA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -1.55%
- 1 год
- 1.65%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DINE и CTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 1.68% |
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | -19.66% |
Correlation
The correlation between DINE and CTA is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DINE vs. CTA — Ранг доходности на риск
DINE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CTA
Сравнение DINE c CTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF (DINE) и Simplify Managed Futures Strategy ETF (CTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DINE | CTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.03 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.08 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DINE и CTA
Максимальная просадка DINE за все время составила -1.23%, что меньше максимальной просадки CTA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DINE и CTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DINE | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.23% | -19.73% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.66% | +19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.25% | -5.84% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DINE и CTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DINE | CTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 20.43% | -16.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 16.62% | -12.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 16.62% | -12.34% |
Сравнение комиссий DINE и CTA
DINE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CTA в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DINE и CTA
Дивидендная доходность DINE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности CTA в 5.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CTA Simplify Managed Futures Strategy ETF | 5.13% | 3.19% | 4.80% | 7.78% | 6.58% |
DINE Simplify Tax Aware Diversified Income Strategy ETF | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DINE and CTA have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DINE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DINE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for CTA.
CTA has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 0.20% for DINE.
DINE is categorized as Multistrategy, while CTA is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.15% for DINE and 0.78% for CTA.
Подберите оптимальное распределение для DINE и CTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор