Сравнение TOAK с BSMS
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while BSMS is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. TOAK is actively managed, while BSMS is passively managed. Over the past year, TOAK returned 4.09% vs 4.21% for BSMS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for BSMS.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и BSMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у BSMS с доходностью 1.19%.
TOAK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 0.76%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и BSMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 2.15% | 4.28% | 1.36% |
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 1.19% | 3.61% | 0.93% |
Correlation
The correlation between TOAK and BSMS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. BSMS — Ранг доходности на риск
TOAK
BSMS
Сравнение TOAK c BSMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOAK | BSMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.62 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 4.03 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 11.48 | -5.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOAK и BSMS
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки BSMS в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и BSMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -14.95% | +13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | -1.05% | -0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -0.73% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -4.90% | +4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 0.37% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и BSMS
Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TOAK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | BSMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.37% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 1.02% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 1.48% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 3.58% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 6.15% | -3.97% |
Сравнение комиссий TOAK и BSMS
TOAK берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSMS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и BSMS
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and BSMS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOAK has higher volatility (0.48%) compared to BSMS (0.37%). In terms of maximum drawdown, TOAK dropped -1.81% vs BSMS's -14.95%.
On 1-year performance, BSMS leads with 4.21% vs 4.09% for TOAK. On fees, BSMS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSMS has performed better with a 4.21% return vs 4.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for TOAK.
BSMS has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.00% for TOAK.
TOAK is categorized as Multistrategy, while BSMS is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Twin Oak and Invesco. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.18% for BSMS.
BSMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и BSMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор