Сравнение TOAK с AGIQ
TOAK (Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF) and AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) are both exchange-traded funds - TOAK is a Multistrategy fund actively managed by Twin Oak, while AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index. TOAK is actively managed, while AGIQ is passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. TOAK charges 0.25%/yr vs 0.69%/yr for AGIQ.
Доходность
Сравнение доходности TOAK и AGIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TOAK показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у AGIQ с доходностью 6.84%.
TOAK
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 2.15%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGIQ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 3.38%
- С начала года
- 6.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TOAK и AGIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 2.15% | 1.34% |
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 6.84% | 13.79% |
Correlation
The correlation between TOAK and AGIQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TOAK vs. AGIQ — Ранг доходности на риск
TOAK
AGIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение TOAK c AGIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF (TOAK) и SoFi Agentic AI ETF (AGIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TOAK | AGIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TOAK и AGIQ
Максимальная просадка TOAK за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки AGIQ в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TOAK и AGIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TOAK | AGIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.81% | -19.72% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -5.36% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -6.18% | +5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TOAK и AGIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TOAK | AGIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95% | 23.99% | -21.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 23.99% | -21.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.18% | 23.99% | -21.81% |
Сравнение комиссий TOAK и AGIQ
TOAK берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AGIQ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TOAK и AGIQ
TOAK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 1.89% | 0.38% |
TOAK Twin Oak Short Horizon Absolute Return ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TOAK and AGIQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TOAK is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TOAK is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.
AGIQ has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.00% for TOAK.
TOAK is categorized as Multistrategy, while AGIQ is Technology Equities. They also come from different issuers: Twin Oak and SoFi. Their fees differ too: 0.25% for TOAK and 0.69% for AGIQ.
Подберите оптимальное распределение для TOAK и AGIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор