Сравнение TNVDX с SCLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).
TNVDX управляется 1290 Funds. Фонд был запущен 6 мар. 2016 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TNVDX и SCLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TNVDX и SCLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | -0.48% | 10.45% | 8.62% | 9.34% | -8.50% | 10.36% | 13.50% | 18.37% | -3.93% | 8.11% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | -0.20% | 6.49% | 4.92% | 6.96% | -3.74% | 1.72% | 3.30% | 7.91% | -0.67% | 3.78% |
Доходность по периодам
С начала года, TNVDX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.20%.
TNVDX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
SCLAX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TNVDX и SCLAX
TNVDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии SCLAX в 0.62%.
Доходность на риск
TNVDX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск
TNVDX
SCLAX
Сравнение TNVDX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNVDX | SCLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 1.96 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 2.75 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.39 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.24 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 9.02 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNVDX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 1.96 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 1.01 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.96 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между TNVDX и SCLAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNVDX и SCLAX
Дивидендная доходность TNVDX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что больше доходности SCLAX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TNVDX 1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund | 7.72% | 7.69% | 9.73% | 5.52% | 4.67% | 10.18% | 8.15% | 5.58% | 5.02% | 6.06% | 0.00% | 0.00% |
SCLAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund | 1.88% | 1.88% | 7.87% | 4.06% | 1.90% | 2.79% | 1.01% | 4.67% | 0.54% | 3.77% | 0.69% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок TNVDX и SCLAX
Максимальная просадка TNVDX за все время составила -20.14%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNVDX и SCLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TNVDX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.14% | -5.59% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.48% | -2.32% | -3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.69% | -5.59% | -12.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -1.84% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -1.15% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.58% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности TNVDX и SCLAX
1290 DoubleLine Dynamic Allocation Fund (TNVDX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что TNVDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TNVDX | SCLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.19% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 2.01% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 2.66% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 3.07% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.74% | 2.75% | +5.99% |