Сравнение TNUIX с SMTRX
TNUIX (1290 Diversified Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TNUIX charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности TNUIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TNUIX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 5.62%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 2.80%
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TNUIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 0.16% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between TNUIX and SMTRX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TNUIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
TNUIX
SMTRX
Сравнение TNUIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 1290 Diversified Bond Fund (TNUIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TNUIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TNUIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -2.96 | +3.28 |
Просадки
Сравнение просадок TNUIX и SMTRX
Максимальная просадка TNUIX за все время составила -26.30%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNUIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TNUIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.30% | -0.21% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -0.21% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -0.08% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TNUIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TNUIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.92% | 2.47% | +3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 2.47% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.73% | 2.47% | +5.26% |
Сравнение комиссий TNUIX и SMTRX
TNUIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TNUIX и SMTRX
Дивидендная доходность TNUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNUIX 1290 Diversified Bond Fund | 3.31% | 7.28% | 6.39% | 3.71% | 3.51% | 4.61% | 2.68% | 8.07% | 3.67% | 2.94% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
TNUIX and SMTRX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TNUIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор