PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TNSHX с USSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TNSHX с USSBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX).

TNSHX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 7 авг. 2015 г.. USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности TNSHX и USSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TNSHX и USSBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		-0.07%5.31%4.03%4.05%-3.96%-0.57%3.26%4.05%1.31%0.70%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		0.09%5.79%6.21%5.99%-2.95%1.08%4.75%5.00%1.24%2.30%

Доходность по периодам

С начала года, TNSHX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у USSBX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции TNSHX уступали акциям USSBX по среднегодовой доходности: 1.78% против 3.09% соответственно.

TNSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.56%
3 года*
3.89%
5 лет*
1.72%
10 лет*
1.78%

USSBX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.16%
3 года*
5.67%
5 лет*
3.10%
10 лет*
3.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

USAA Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с TNSHX:
TNSHX с BSVTNSHX с THLIXTNSHX с GPICXTNSHX с ACSNXTNSHX с STBCXTNSHX с BSBSXTNSHX с WEFIX
Часто сравнивают с USSBX:
USSBX с RSDIXUSSBX с WBALXUSSBX с VCSHUSSBX с TRBUXUSSBX с SPSBUSSBX с SPYUSSBX с BSV

Сравнение комиссий TNSHX и USSBX

TNSHX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USSBX в 0.54%.

USSBX
USAA Short Term Bond Fund
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

TNSHX vs. USSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TNSHX
Ранг доходности на риск TNSHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNSHX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNSHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNSHX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNSHX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNSHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
USSBX
Ранг доходности на риск USSBX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSBX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TNSHX c USSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TNSHXUSSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.19

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.29

3.87

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.60

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.82

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.38

14.36

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TNSHX vs. USSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TNSHX на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSBX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TNSHX и USSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TNSHXUSSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.19

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.59

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.99

1.75

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.69

-0.66

Корреляция

Корреляция между TNSHX и USSBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TNSHX и USSBX

Дивидендная доходность TNSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности USSBX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TNSHX
TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund		3.82%4.22%3.94%2.68%1.00%1.03%1.81%2.45%1.80%1.31%0.98%0.00%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.19%4.51%4.32%3.37%2.38%2.72%3.41%2.79%2.44%1.94%1.86%1.69%

Просадки

Сравнение просадок TNSHX и USSBX

Максимальная просадка TNSHX за все время составила -5.99%, что меньше максимальной просадки USSBX в -6.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TNSHX и USSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

TNSHXUSSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.99%

-6.87%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.13%

-1.09%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.99%

-5.11%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.99%

-5.57%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.87%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-0.63%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.29%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности TNSHX и USSBX

TIAA-CREF Short-Term Bond Index Fund (TNSHX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX) имеют волатильность 0.52% и 0.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TNSHXUSSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

0.53%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.23%

1.18%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

1.91%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

1.95%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.80%

1.77%

+0.03%